真题回忆

东边有晴 发表于 2013-1-9 00:26
风险的定义不就是方差么！！！

那个，我觉得你是不是把确定性等值给搞错了……那一问风险憎恶者的条件下，两种方案确定性等值是不一样的……

记忆力这么好

有点水啊。。

a476321663 发表于 2013-1-9 12:00
那个，我觉得你是不是把确定性等值给搞错了……那一问风险憎恶者的条件下，两种方案确定性等值是不一样的 ...

我刚开始也把两个的确定性等值式子列出来，然后觉得特别麻烦，这个题目有三问，再目测了一下全部题目的数量，就感觉应该不会用那么麻烦的方法，于是我就用了最简单的，要不然我做不完

a476321663 发表于 2013-1-9 12:00
那个，我觉得你是不是把确定性等值给搞错了……那一问风险憎恶者的条件下，两种方案确定性等值是不一样的 ...

再者，风险升水也是跟那个绝对风险规避系数成正比的，而正比的那个E（h2）/2不是跟方差有点关系吗，所以我就只能想到这个了。只是我在衡量了性价比的情况下的一种权宜之计。

看看

东边有晴 发表于 2013-1-9 12:30
再者，风险升水也是跟那个绝对风险规避系数成正比的，而正比的那个E（h2）/2不是跟方差有点关系吗，所以我 ...

第二题么....列出来用最后证明u(W-L)+u(W) <2u(W-0.5L)

concave utility的定义就行了...

2011wi 发表于 2013-1-9 12:44
第二题么....列出来用最后证明u(W-L)+u(W)

我专业课比较弱，真心想不到这么多~~膜拜一下各路神仙吧~~

东边有晴 发表于 2013-1-9 12:30
再者，风险升水也是跟那个绝对风险规避系数成正比的，而正比的那个E（h2）/2不是跟方差有点关系吗，所以我 ...

……哪有那么麻烦，确定性等值反应的就是效用的期望，你列出效用期望的表达式比较下大小……

a476321663 发表于 2013-1-9 12:49
……哪有那么麻烦，确定性等值反应的就是效用的期望，你列出效用期望的表达式比较下大小……

好吧 那是我没反应过来 考试的时候就是觉得很麻烦 现在也还是没明白你们说的是怎样 错了就错了呗