GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验

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恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检验？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态分布 ARCH 检验 模型 正态分布

是哪种分布都是你自己假定的

可以选T GED两种分布的啊

学习一下

傲雪冷星 发表于 2013-1-9 16:22
恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参 ...

请问您有没有关于GARCH-M模型的课件吗？可以发给我一份吗，谢谢！！！