楼主: 傲雪冷星
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[问答] GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验 [推广有奖]

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傲雪冷星 发表于 2013-1-9 16:22:53 |AI写论文

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恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检验？
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态分布 ARCH 检验 模型 正态分布

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ermutuxia 发表于 2013-1-16 10:30:34
是哪种分布都是你自己假定的
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胖胖小龟宝 发表于 2015-11-27 15:44:39
可以选T GED两种分布的啊
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gusu800829 发表于 2015-11-27 16:22:53
学习一下
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碎梦2013 发表于 2015-11-28 00:49:09 来自手机
傲雪冷星 发表于 2013-1-9 16:22
恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参 ...
请问您有没有关于GARCH-M模型的课件吗？可以发给我一份吗，谢谢！！！
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