hausman,sigmaless与hausman,sigmamore检验得出的结论正好相反，怎么处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在处理面板数据时，遇到变量内生性检验问题，只用hauman检验得出的结果为负，加上sigmaless或者sigmamore检验，得出的结论却正好相反，求解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：hausman ausman Sigma Males Male 检验

最好把两组结果和回归结果贴出来

xtreg le fdi lpgdp ltr lppi leduc lfir lrd fdit fdie t,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       464
Group variable: reg                             Number of groups   =        29

R-sq:  within  = 0.9799                         Obs per group: min =        16
       between = 0.7262                                        avg =      16.0
       overall = 0.8736                                        max =        16

                                                F(10,425)          =   2072.88
corr(u_i, Xb)  = -0.2636                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
          le |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         fdi |    .007928   .0066403     1.19   0.233    -.0051239    .0209799
       lpgdp |   -1.01409   .0076315  -132.88   0.000     -1.02909   -.9990894
         ltr |  -.0937027   .0300447    -3.12   0.002    -.1527575   -.0346479
        lppi |   .0588617   .0213048     2.76   0.006     .0169857    .1007376
       leduc |    .288121    .038212     7.54   0.000      .213013     .363229
        lfir |  -.3961882   .0516029    -7.68   0.000    -.4976169   -.2947595
         lrd |   .0812423    .014707     5.52   0.000     .0523347    .1101499
        fdit |  -.0119771   .0085668    -1.40   0.163    -.0288157    .0048614
        fdie |   .0099902   .0060993     1.64   0.102    -.0019984    .0219789
           t |   .0489636    .007362     6.65   0.000      .034493    .0634342
       _cons |   18.32826   .2608042    70.28   0.000     17.81563    18.84088
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .47003347
     sigma_e |  .15500968
         rho |   .9019103   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(28, 425) =    99.24             Prob > F = 0.0000

.
. estimate store fe1

.
. xtivreg le lpgdp ltr lppi leduc lfir lrd fdit fdie t (fdi=l(1/2).fdi),fe

Fixed-effects (within) IV regression         Number of obs      =          406
Group variable: reg                          Number of groups   =           29

R-sq:  within  = 0.9832                      Obs per group: min =           14
       between = 0.7164                                     avg =         14.0
       overall = 0.8696                                     max =           14

                                             Wald chi2(10)      =     3.02e+06
corr(u_i, Xb)  = -0.2393                     Prob > chi2        =       0.0000

------------------------------------------------------------------------------
          le |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         fdi |   .0238142   .0120082     1.98   0.047     .0002785    .0473499
       lpgdp |  -1.008111    .007618  -132.33   0.000    -1.023042   -.9931796
         ltr |  -.1270153   .0321445    -3.95   0.000    -.1900174   -.0640131
        lppi |   .0412078    .020928     1.97   0.049     .0001896     .082226
       leduc |   .2756213   .0382407     7.21   0.000     .2006709    .3505716
        lfir |    -.34509   .0570147    -6.05   0.000    -.4568368   -.2333431
         lrd |   .0762162   .0142471     5.35   0.000     .0482925      .10414
        fdit |  -.0202332   .0101108    -2.00   0.045      -.04005   -.0004164
        fdie |   .0115757   .0062832     1.84   0.065    -.0007392    .0238906
           t |   .0572396   .0073348     7.80   0.000     .0428637    .0716154
       _cons |    18.1484   .2631795    68.96   0.000     17.63258    18.66423
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .48264944
     sigma_e |  .14178631
         rho |    .920557   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(28,367) =   110.15          Prob > F    = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   fdi
Instruments:    lpgdp ltr lppi leduc lfir lrd fdit fdie t L.fdi L2.fdi
------------------------------------------------------------------------------

.
. estimate store fe_iv

.
. hausman fe1 fe_iv

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      fe1         fe_iv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         fdi |     .007928     .0238142       -.0158862               .
       lpgdp |    -1.01409    -1.008111        -.005979        .0004533
         ltr |   -.0937027    -.1270153        .0333126               .
        lppi |    .0588617     .0412078        .0176538        .0039891
       leduc |     .288121     .2756213        .0124997               .
        lfir |   -.3961882      -.34509       -.0510982               .
         lrd |    .0812423     .0762162        .0050261        .0036494
        fdit |   -.0119771    -.0202332        .0082561               .
        fdie |    .0099902     .0115757       -.0015855               .
           t |    .0489636     .0572396       -.0082759        .0006331
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -6.26    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

.
. hausman fe1 fe_iv,sigmaless

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      fe1         fe_iv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         fdi |     .007928     .0238142       -.0158862        .0055138
       lpgdp |    -1.01409    -1.008111        -.005979        .0072615
         ltr |   -.0937027    -.1270153        .0333126         .028365
        lppi |    .0588617     .0412078        .0176538        .0203054
       leduc |     .288121     .2756213        .0124997        .0363497
        lfir |   -.3961882      -.34509       -.0510982        .0485201
         lrd |    .0812423     .0762162        .0050261        .0140365
        fdit |   -.0119771    -.0202332        .0082561        .0079802
        fdie |    .0099902     .0115757       -.0015855        .0057839
           t |    .0489636     .0572396       -.0082759        .0070065
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       25.06
                Prob>chi2 =      0.0052

.
. hausman fe1 fe_iv,sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      fe1         fe_iv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         fdi |     .007928     .0238142       -.0158862        .0178935
       lpgdp |    -1.01409    -1.008111        -.005979        .0235653
         ltr |   -.0937027    -.1270153        .0333126        .0920515
        lppi |    .0588617     .0412078        .0176538         .065896
       leduc |     .288121     .2756213        .0124997        .1179638
        lfir |   -.3961882      -.34509       -.0510982        .1574597
         lrd |    .0812423     .0762162        .0050261         .045552
        fdit |   -.0119771    -.0202332        .0082561        .0258976
        fdie |    .0099902     .0115757       -.0015855        .0187701
           t |    .0489636     .0572396       -.0082759        .0227379
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        2.38
                Prob>chi2 =      0.9925

.
. dmexogxt

Davidson-MacKinnon test of exogeneity:  .2246426  F( 1,366)  P-value =  .6358

.

求解答：理论上应该具有固定效应，实证结果不知如何处理

理论上讲，应该存在内生性，实证结果却是这样，不知如何处理

Davidson-MacKinnon test of exogeneity:  .2246426  F( 1,366)  P-value =  .6358
这个结果不是说明不存在内生性吗

楼主， ols模型 与 iv模型， 在样本数 请弄一致吧！
很明显， 因为您在工具变数是采用lag期变量， iv模型的样本数是比较少笔。

我不知道您调整后是否会影响结果，
但请尽量避免这种小问题，这问题虽小，但遇到没良心的审稿人，会直接退稿。