VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？

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VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？
小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢

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关键词：johansen检验 Johansen johans Hansen VAR模型 如何

丿嚹

协整检验的滞后期为无约束的VAR模型确定的最佳滞后期减去一。

AIC或者SIC方法。

haoyun010 发表于 2013-1-11 19:42
协整检验的滞后期为无约束的VAR模型确定的最佳滞后期减去一。

谢谢
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: FDI IOV                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 01/11/13   Time: 20:20                                               
Sample: 1990 2011                                               
Included observations: 17                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -336.4097        NA          6.69e+14         39.81291         39.91093         39.82265
1        -297.8863          63.45038*         1.16e+13         35.75133          36.04540*         35.78056
2        -295.3963         3.515235         1.43e+13         35.92898         36.41910         35.97770
3        -290.2926         6.004415         1.34e+13         35.79913         36.48530         35.86733
4        -283.1298         6.741393          1.06e+13* 35.42704*         36.30927          35.51473*
5        -281.4670         1.173774         1.80e+13         35.70200         36.78028         35.80918
                                               
* indicates lag order selected by the criterion                                               
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                               
FPE: Final prediction error                                               
AIC: Akaike information criterion                                               
SC: Schwarz information criterion                                               
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                       
这个的阶数应该为四吗？感觉用VAR Lag Order Selection Criteria，如果不同的最大值得到的最优滞后期都不相同，这个应该怎么办呢？       
                                               

Maclaurin_W 发表于 2013-1-11 19:46
AIC或者SIC方法。

谢谢
VAR Lag Order Selection Criteria                                                
Endogenous variables: FDI IOV                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 01/11/13   Time: 20:20                                                
Sample: 1990 2011                                                
Included observations: 17                                                
                                                
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                                
0        -336.4097        NA          6.69e+14         39.81291         39.91093         39.82265
1        -297.8863          63.45038*         1.16e+13         35.75133          36.04540*         35.78056
2        -295.3963         3.515235         1.43e+13         35.92898         36.41910         35.97770
3        -290.2926         6.004415         1.34e+13         35.79913         36.48530         35.86733
4        -283.1298         6.741393          1.06e+13* 35.42704*         36.30927          35.51473*
5        -281.4670         1.173774         1.80e+13         35.70200         36.78028         35.80918
                                                
* indicates lag order selected by the criterion                                                
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                                
FPE: Final prediction error                                                
AIC: Akaike information criterion                                                
SC: Schwarz information criterion                                                
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                       
这个的阶数应该为四吗？感觉用VAR Lag Order Selection Criteria，如果不同的最大值得到的最优滞后期都不相同，这个应该怎么办呢？   

本人认为协整检验最佳滞后阶数应为３．

haoyun010 发表于 2013-1-11 21:57
本人认为协整检验最佳滞后阶数应为３．

谢谢
能说下理由吗?

whudim 发表于 2013-1-11 22:00
谢谢
能说下理由吗?

本人认为，协整检验时需要内生变量的差分项个数，而我们根据VAR模型得到了内生变量的滞后期，前者需要的是后者建模过程中内生变量差分项的个数，显然差分后，差分项数量就减去一。

我在做双变量VAR模型 请问楼上高手们 我先做ADF检验 一个变量一阶单整一个变量二阶单整 我能做VAR么  做VAR前提是什么呢 我这种情况 该如何处理？