如何在协整检验后求出VEC模型？

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如何在协整检验后求出VEC模型？
Johansen 检验法进行协整检验表明两个内生变量存在一个协整方程
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关键词：VEC模型 协整检验 VEC Johansen johans 检验 模型 如何

楼主看的文章能否发给我看看

317792209 发表于 2013-1-12 10:10
楼主看的文章能否发给我看看

文章都是大同小异的
但eviews的操作都省略了
所以想请教楼上
中国服务贸易对经济增长影响的实证分析.pdf (780 KB)

2013-1-12 10:37:25 上传

317792209 发表于 2013-1-12 10:10
楼主看的文章能否发给我看看

jj协整检验可用于二阶单整序列吗？

在确定最优滞后阶数后，你只需要建立一个VEC模型就可以了。但前提是存在协整关系

我看过的文章是都用JJ检验做的，具体科学否你得问计量高手

317792209 发表于 2013-1-12 10:41
在确定最优滞后阶数后，你只需要建立一个VEC模型就可以了。但前提是存在协整关系

谢谢，你看这个的最优滞后阶数应该是多少？
只有1990-2011年的数据，选4是不是太大了点

VAR Lag Order Selection Criteria                                                
Endogenous variables: FDI IOV                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 01/11/13   Time: 20:20                                                
Sample: 1990 2011                                                
Included observations: 17                                                
                                                
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                                  
0        -336.4097        NA                     6.69e+14         39.81291         39.91093         39.82265
1        -297.8863         63.45038*       1.16e+13         35.75133          36.04540*         35.78056
2        -295.3963         3.515235         1.43e+13         35.92898         36.41910         35.97770
3        -290.2926         6.004415         1.34e+13         35.79913         36.48530         35.86733
4        -283.1298         6.741393         1.06e+13*       35.42704*         36.30927          35.51473*
5        -281.4670         1.173774         1.80e+13         35.70200         36.78028         35.80918
                                                  
* indicates lag order selected by the criterion                                                
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                                
FPE: Final prediction error                                                
AIC: Akaike information criterion                                                
SC: Schwarz information criterion                                                
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                       

whudim 发表于 2013-1-12 10:46
谢谢，你看这个的最优滞后阶数应该是多少？
只有1990-2011年的数据，选4是不是太大了点

因为你的AIC和SC最优滞后值产生矛盾。这种情况下国内文献一般采取两种做法：第一种，看LR的检验结果，并确定最优滞后值。第二种，易丹辉教材里的做法，看哪一行最优值最多，也就是带星号的多。这是我看来的

不过我个人能感觉国内文献一般都选3以内的最优滞后值，其实这种情况下看着漂亮，模型极有可能是不稳定的。反正文章里没有原始数据，大部分都在造假。给几个信用指数，热心指数不用了

317792209 发表于 2013-1-12 10:54
不过我个人能感觉国内文献一般都选3以内的最优滞后值，其实这种情况下看着漂亮，模型极有可能是不稳定的。反 ...

说得好，我是个一点计量基础都没有的“菜鸟”，但因为看的太多，自然而然就这么做了，最优滞后值从来没有超过4！