求助滚动回归分析！求助回归分析的残差标准差和偏度

有没有高手可以赐教一下，在STATA里如何用命令实现滚动回归分析？谢谢！

xu_tony77 发表于 2013-10-29 09:26
是啊！如果您有简便的方法，就给大家分享一下吧！谢谢啦！

楼主后来怎么求的啊？

凌云1009 发表于 2016-12-9 18:28
楼主后来怎么求的啊？

gen b_mpt1_36 =.
gen b_smb_36= .
gen b_hml_36 = .
gen b_ff_cons_36=.
gen sd_ff_residual_36=.
gen sd_ff_skew_36 =.
local max = 0
local min = 1
qui  {
count
local total = r(N)
levels stockcode, local(levels)
foreach l of local levels {
        sum ex_return if stockcode == `l'
        local max = r(N) + `max'  
        disp `l'
        forv i = `min'/`=`max' -35'  {
                local j = `i' + 35
                if `j' <= `total' {
                        reg  ex_return mpt smb hml in `i'/`j'
                        tempvar  res
                        predict `res' if e(sample), res
                        sum `res',detail
                        replace sd_ff_residual_36= r(sd) in `j'
                        replace sd_ff_skew_36 = r(skewness) in `j'
                       replace b_mpt1_36= _b[mpt] in `j'
replace b_smb_36= _b[smb] in `j'
                        replace b_hml_36 = _b[hml] in `j'
                       replace b_ff_cons_36= _b[_cons] in `j'
                                       }
drop `res'
}
        }
}

其中：数据都是使用过去3年（36个月），FF三因子：mpt（市场组合），smb（规模因子），hml（账面因子），ff_cons为常数项，sd_ff_residual为残差，sd_ff_skew为残差偏度。。。

xu_tony77 发表于 2016-12-11 14:05
gen b_mpt1_36 =.
gen b_smb_36= .
gen b_hml_36 = .

谢谢谢谢

xu_tony77 发表于 2016-12-11 14:05
gen b_mpt1_36 =.
gen b_smb_36= .
gen b_hml_36 = .

您好，我现在想按组提取回归的残差的标准差，和您这个比较类似，您知道怎么做吗？如果用statsby _b _se, by(firm): regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2，只能提取出来系数的标准差

燕脂泪迸红线条6 发表于 2016-12-20 14:49
您好，我现在想按组提取回归的残差的标准差，和您这个比较类似，您知道怎么做吗？如果用statsby _b _se,  ...

直接提取回归残差的标准差我不会，可以通过间接的方法（比较笨的方法）来计算，用
statsby _b _se, by(firm): regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2，可以提取出来回归分析系数和截距等数据，然后将得到的回归分析系数和截距merge到元数据中，手动输入公式计算数据的残差后，再
bysort firm: egen redidual=sd(residual)
就可以算出来回归残差的标准差了。

paul0212 发表于 2013-4-7 16:01
help rolling

别人是需要提供命令急救，说这种话意义何在？