面板数据能否在使用PCSE的同时区分FE和RE？

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从Beck和Katz(1995)介绍该方法之后，PCSE（pannel corrected standard errors）被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计。从现有实证应用来看，尤其是在估计国家和省地类型的面板数据时被大量使用，以处理复杂的面板误差结构。
在stata中，直接使用PCSE进行估计的话，实际上是在OLS的估计结果上对回归系数的标准误进行了修正。也就是说，实际上是OLS方法，只不过通过调整置信区间对系数的显著性进行了修正。想请教的是，可不可以在使用PCSE的同时，区分固定效应和随机效应（目前看到的pcse方法实证研究中均未对此进行区分）（例如，对固定效应模型使用PCSE进行修正）？如果可以的话，在stata中可如何让实现？

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关键词：面板数据 PCSE PCs Corrected Standard 面板数据 PCSE

首先声名，我不是高手，探讨一下。
我的理解：
1、xtpcse主要适合N和T都适用的面板数据，即是一个方块的数据结构；
2、既然xtpcse是在考虑了异方差和序列相关的影响后，修正了标准误，那么无论是fe还是re的个体效应还需要关照吗？这部分信息应该体现到了OLS估计中了吧！

sewind_tj 发表于 2013-1-24 11:01
首先声名，我不是高手，探讨一下。
我的理解：
1、xtpcse主要适合N和T都适用的面板数据，即是一个方块的数 ...

谢谢关注，欢迎探讨。
我的理解及疑问是：
1、PCSE没有考虑个体效应，这是和RE、FE在模型设定上的差异，但并不说明个体效应在此就不需要考虑，这种假定究竟是否合理？
2、如果PCSE的同时不能区分RE和FE的话，如何对之进行取舍？毕竟用得最多的还是通过hausman在FE、RE间进行选择。
3、既然PCSE没有考虑个体效应，那可否认为：如果检验证明存在固定效应，则不能使用PCSE？

希望知道的朋友予以解惑，有类似疑问的朋友一起探讨。

济民经世 发表于 2013-1-24 13:25
谢谢关注，欢迎探讨。
我的理解及疑问是：
1、PCSE没有考虑个体效应，这是和RE、FE在模型设定上的差异， ...

我的意思是说既然已经考虑了截面（个体）上的异方差和每一个截面（个体）内在时间维度上的相关性，干嘛非要从干扰项中“提取”个体效应来考察其是fe或re呢？
请蓝色版主看看。

sewind_tj 发表于 2013-1-24 18:52
我的意思是说既然已经考虑了截面（个体）上的异方差和每一个截面（个体）内在时间维度上的相关性，干嘛非 ...

但是PCSE只是在对方差修正时考虑了异方差和自相关，回归系数的估计中并没有考虑也没有区分个体效应。这样的话就只能在对回归系数的假设检验上起作用，但估计结果本身可能存在较大的大小乃至方向上的偏差。   

济民经世 发表于 2013-1-25 09:19
但是PCSE只是在对方差修正时考虑了异方差和自相关，回归系数的估计中并没有考虑也没有区分个体效应。这样 ...

个体效应是可识别但不能观测的，既然在OLS中个体效应在干扰项之中，在fe或re中，个体效应从干扰项中分离出来，在PCSE中考虑了异方差和自相关，即异方差和自相关中已经（至少部分的）含有了个体效应，那么在单独提取出来是代表何种意义呢？

sewind_tj 发表于 2013-1-26 13:18
个体效应是可识别但不能观测的，既然在OLS中个体效应在干扰项之中，在fe或re中，个体效应从干扰项中分离出 ...

问一下哈，如果用PCSE对双向固定效应模型进行修正，是不是回归时还要保留着时间效应即 yr*呢？

这种有意义的讨论，没有人继续下去，实在很遗憾

sewind_tj 发表于 2013-1-26 13:18
个体效应是可识别但不能观测的，既然在OLS中个体效应在干扰项之中，在fe或re中，个体效应从干扰项中分离出 ...

关键是，如果个体效应与X相关，那么OLS的回归结果是有偏且不一致的（遗漏变量问题），这也是FE模型采用LSDV的原因。
stata默认的xtpcse命令计算的PSCE模型是基于OLS回归系数，没有加入个体固定效应项，只在SE上做的修正，确实不能解决上述问题。

好帖，虽然看得有点蒙~~最近也遇到这个问题，毕业论文前面写了一堆individual effects的东东用来给FE和RE做铺垫，结果最后检验出序列相关/异方差和截面相关，只能用PCSE，但是这么一来FE和RE不是白写了{:3_60:}