求助！如何对两列数值的差值的有效性进行newey-west检验？

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各位好！
我现在有两列数值，要检验它们的差值是否显著，看很多论文中都用newey-west检验，这个在stata里面怎么做啊？谢谢！

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关键词：newey-west newey west t检验 Est 系数 回归分析 检验 如何

什么文章？
提供一下啊，看看怎么说的

The 52-week high momentum strategy in international stock markets中第184页写道：“We report the GH momentum profits for each market in Panel A of Table 2. Returns of winners and
losers are reported in the second and third columns, respectively, followed by WML (Winners minus
Losers) representing momentum profits, and the Newey and West (1987) adjusted t-statistics.10
Eighteen of the 20 stock markets in our sample exhibit positive GH momentum returns.”下面是文章中的表，括号内的就是Newey-west调整后的t值

Profits from GH, JT, and MG momentum strategies.
Market Panel A: GH 52-week
high strategy
Panel B: JT (12,1,6) strategy Panel C: MG industrial
momentum strategy
Winner Loser WML t-value Winner Loser WML t-value Winner Loser WML t-value
Australia 1.82 1.40 0.42 (1.17) 2.02 1.42 0.59 (2.22) 1.85 1.29 0.56 (1.95)
Austria 0.69 0.27 0.42 (1.35) 0.88 0.25 0.63 (2.13) 0.62 0.46 0.16 (0.82)
Belgium 1.64 1.04 0.60 (3.55) 2.17 0.71 1.46 (6.76) 1.37 0.82 0.55 (3.45)
Canada 1.62 1.30 0.32 (1.00) 1.79 1.19 0.60 (2.80) 1.72 1.20 0.52 (2.40)
Denmark 1.44 0.67 0.77 (2.89) 1.43 0.79 0.64 (2.94) 1.29 0.99 0.31 (1.66)
France 1.82 0.93 0.88 (4.51) 1.85 1.05 0.80 (4.65) 1.68 1.24 0.44 (3.06)
Germany 1.08 0.20 0.88 (3.32) 1.08 0.29 0.79 (3.63) 0.91 0.50 0.41 (2.06)
Hong Kong 1.74 0.96 0.79 (2.30) 1.49 1.30 0.19 (0.65) 1.51 1.14 0.37 (1.79)

你可以查newey那篇文献，不是你说的那就检验
自相关回归时调整标准误，才是newey west的方法。
你可以看计量经济学教科书
stata有newey命令，引用就是你说的那篇文献

好的，谢谢！我再仔细看看，另外想请教个问题，我将数据构建了10个组合，现在之后用以下命令输出结果后，再拷贝粘贴到excel中，但是特别麻烦，这里group0共有10个
sort group0 tradedate
by group0: tabstat stockreturn, s(n mean) by(tradedate)

想将组合的收益率按日期保存为excel格式，怎么才能实现呢？

您好！请问您的问题解决了么？我也碰到了同样的问题呢，谢谢！

楼主最后会了吗？遇到一样的问题

ww雅 发表于 2016-4-9 10:42
楼主最后会了吗？遇到一样的问题

没有解决，最终只好用t检验，没有用newey-west检验

xu_tony77 发表于 2016-4-10 10:22
没有解决，最终只好用t检验，没有用newey-west检验

噢噢。还有一个问题，楼主也是研究的股票的动量效应吧、你是用的什么公式计算的累计超额收益率呢

ww雅 发表于 2016-4-12 09:23
噢噢。还有一个问题，楼主也是研究的股票的动量效应吧、你是用的什么公式计算的累计超额收益率呢

这个就按照参考文献计算累计收益率呗~！
首先，数据先整理好，股票月收益率都是连续的，然后用下面命令计算t-2月至t-12月的cumulative returns
xtset stockcode tradedate
gen momentum=(1+l2.monthly_return)*(1+l3.monthly_return)*(1+l4.monthly_return)*(1+l5.monthly_return) *(1+l6.monthly_return)*(1+l7.monthly_return)*(1+l8.monthly_return) *(1+l9.monthly_return)*(1+l10.monthly_return)*(1+l11.monthly_return) *(1+l2.monthly_return)