求助：有一个具有周期性波动的时间序列，如何拟合出一个函数

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2013-1-29 10:32:59 上传

请教用excel是否能做到拟合？如果不行，spss怎么拟合

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关键词：时间序列 周期性 用excel EXCEL SPSS 时间 周期性 如何

建立季节性模型

来支持一下。

楼主的数据我下载看了看，建议你可以用傅里叶级数去拟合。excel可以做傅里叶变换，但是操作有点烦所以建议你用SPSS吧。具体方法如下，先对数据进行差分，去除趋势。然后进行傅里叶变换，将高能频点逐个抽出建立傅里叶级数方程进行拟合，可以用eviews。附上我的建模结果供参考！去除趋势后的拟合度达到39%，这个已经很高了如果ARIMA模型很难能做到这么高。另外图2是原始数据与模型计算出的数据的比较，相关性98%以上。蓝色是原始数据，红色是模型的静态计算值。如果只是对数据做拟合分析建议用傅里叶级数拟合，但是如果要用模型来进行推延预测则建议用ARIMA模型。由于傅里叶级数拟合的时候很难同时考虑时间分辨率与频率分辨率所以做预测效果不好，有兴趣的朋友可以尝试加变窗傅里叶或者是小波分析等方法。

602dxz 发表于 2013-1-29 16:26
楼主的数据我下载看了看，建议你可以用傅里叶级数去拟合。excel可以做傅里叶变换，但是操作有点烦所以建议你 ...

请问能用stata做傅里叶分析，提取频率成分，得到谱密度矩阵的具体操作方法吗？

湾湾hncs 发表于 2013-3-14 23:40
请问能用stata做傅里叶分析，提取频率成分，得到谱密度矩阵的具体操作方法吗？

不知道，我用的是spss。没用过stata，

602dxz 发表于 2013-1-29 16:26
楼主的数据我下载看了看，建议你可以用傅里叶级数去拟合。excel可以做傅里叶变换，但是操作有点烦所以建议你 ...

能不能麻烦你把用spss做傅里叶级数拟合的步骤详细说明一下呢？我的spss书上没有，网上也查不到，真的是很捉鸡啊！！！告诉我一步一步在哪做就可以了，或者什么资料里有介绍？谢谢！！！

602dxz 发表于 2013-1-29 16:26
楼主的数据我下载看了看，建议你可以用傅里叶级数去拟合。excel可以做傅里叶变换，但是操作有点烦所以建议你 ...

很好奇，你在做傅立叶拟合的过程中怎么是用最小二乘？sin和cos前的系数应该是用傅里叶系数公式直接求的吧？

bt02 发表于 2015-3-10 08:11
很好奇，你在做傅立叶拟合的过程中怎么是用最小二乘？sin和cos前的系数应该是用傅里叶系数公式直接求的吧 ...

嗯，对的。如果是纯的傅里叶级数拟合的话是直接算就可以了。但是比如先使用ARMA建模，然后再用傅里叶级数来进一步对残差进行拟合提取剩余信息，考虑到防止过渡拟合加入一个惩罚项，所以感觉用最小二乘法也是很便利的。上述操作纯粹是考虑实际操作时候的便利性（容易编程从而计算机自动化实现）。

602dxz 发表于 2015-3-10 14:24
嗯，对的。如果是纯的傅里叶级数拟合的话是直接算就可以了。但是比如先使用ARMA建模，然后再用傅里叶级数 ...

学习。要是谁会用STATA估计，就好了。