请问哪些书上有讲EGRACH等模型的?

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最近在着手看论文，发现很多金融方面的论文用计量经济学的知识建模，都会用到EGARCH,GARCH-BEKK等模型，老实说，在下刚刚学完高级计量经济学的教材，但是我们教材里并没有这些内容啊，普通的GARCH和ARCH倒是讲了
大家有没有推荐的书目可以给我参考参考的，我看能不能自学这些内容

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关键词：EGRACH GRACH GARCH-BEKK 高级计量经济学 EGARCH 经济学 模型 论文 知识

张成思老师的《金融计量学》

Ray啊Ray 发表于 2013-1-31 16:12
张成思老师的《金融计量学》

这本教材适合本科生看么？

Introductory Econometrics for Finance[Chris Brooks]中的第八章中有说明。有EGARCH、TARCH及GARCH-M。

supermaiji 发表于 2013-1-31 18:31
Introductory Econometrics for Finance[Chris Brooks]中的第八章中有说明。有EGARCH、TARCH及GARCH-M。

哦哦，好的，我去搜来看看~~~

丘羽月之 发表于 2013-1-31 16:41
这本教材适合本科生看么？

可以的 这门课是本科生的课程

一般的时间序列的书都会有

Ray啊Ray 发表于 2013-2-3 17:41
可以的 这门课是本科生的课程

哦哦！！那太好了！我去搜来看看！谢谢你啦~

小张在线 发表于 2013-2-3 18:52
一般的时间序列的书都会有

能举个例子么。。。_(:з」∠)_

请问到底是grach还是garch??