【求助】VAR模型滞后期数的确定标准

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用Eviews得到结果如下：

VAR Lag Order Selection Criteria                                                
Endogenous variables: LNa LNb                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 02/01/13   Time: 23:05                                                
Sample: 1 1881                                                
Included observations: 1173                                                
                                                
Lag  LogL                       LR                    FPE                      AIC                       SC                     HQ
                                                
0         3974.931                 NA           3.92e-06                -6.773966        -6.765326        -6.770708
1         7709.150         7449.337         6.78e-09          -13.13410        -13.10818        -13.12433
2         7766.927         115.0613         6.18e-09          -13.22579        -13.18259        -13.20950
3         7784.571         35.07675         6.04e-09                -13.24906         -13.18858*        -13.22625
4         7794.701         20.10528         5.98e-09          -13.25951        -13.18175        -13.23018
5         7805.413          21.22278*         5.91e-09                -13.27095        -13.17591         -13.23511*
6         7809.577         8.235978          5.91e-09*         -13.27123*        -13.15891        -13.22887
7         7811.442         3.682463         5.93e-09          -13.26759        -13.13799        -13.21872
8         7815.864         8.714968         5.93e-09        -13.26831        -13.12143        -13.21292
                                                
* indicates lag order selected by the criterion                                                
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)                                                
FPE: Final prediction error                                                
AIC: Akaike information criterion                                                
SC: Schwarz information criterion                                                
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                                
        


这咋选啊！！！！                                       

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后期数 VaR 滞后期 模型

五种方法，sc支持3期；lr和hq支持5期，其余的2个办法支持6期。而常用的办法是SC和AIC办法，一个3期，一个6期。我提供两个办法，仅供参考。一个，直接选6期（如果结果还算理想）；第二个，构建LR统计量（似然比统计量），计算出LR值，再与所选的显著水平、自由度相对应的卡方临界值比较，结果就出来了。因为第二个方法我没使用过（没遇到楼主面临的问题，所以没研究过），不懂，手头也没有工具书，所以出了第一个“馊主意”，呵呵，希望对你有用。

ajun98tz02 发表于 2013-2-4 20:55
五种方法，sc支持3期；lr和hq支持5期，其余的2个办法支持6期。而常用的办法是SC和AIC办法，一个3期，一个6期 ...

谢谢，这个问题我已经解决了！

刘越 发表于 2013-2-4 21:14
谢谢，这个问题我已经解决了！

请教一下，这个是怎么解决的？谢谢

likanyong 发表于 2013-3-2 22:56
请教一下，这个是怎么解决的？谢谢

大概就Eviews6提供了好几个指标，每个指标都有所侧重；不过用了少数服从多数的原则，选指标多的的那个滞后阶数，易丹辉《数据分析与Eviews应用》，中国人民大学出版社，2008年版，第209页，212页，这里就是这么讲的。

刘越 发表于 2013-3-6 19:36
大概就Eviews6提供了好几个指标，每个指标都有所侧重；不过用了少数服从多数的原则，选指标多的的那个滞后 ...

谢谢

根据少数服从多数，那么楼主这个例子，选择的应该是5还是6呢？