如何简化计算特定历史区间回报率

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情况是这样：
现有两家公司每个月的总回报率(已加1的，即HPR)，在每一个月t都要计算“t-10到t-1期的区间回报率”，如此按月份往下滚动计算。例子中每家公司有13个样本，能够算出3个值也已列出。我目前的想法是：


bysort id: gen RETURN= HPR[_n-10]*HPR[_n-9]*HPR[_n-8]*HPR[_n-7]*HPR[_n-6]*HPR[_n-5]*HPR[_n-4]*HPR[_n-3]*HPR[_n-2]*HPR[_n-1]


可这么一个个乘逊了点。我尝试过类似于“in _n-11/_n-1”的不让在bysort里用，用连乘prod吧这不是按id来也不是按年份的规整分组，而且还是滚动的计算。

想请教各位坛友有没很简便的方法简化乘积的过程。这个例子灰常适合来检验动量投资策略（Momentum strategy），最好能方便地改变历史区间，比如不是算滞后的10期，而是算滞后的5期，6期等。如果能用local或global直接改滞后期数就更好了。


假设的数据：

观测值	id	month	HPR	历史区间HPR
1	1	2010m1	1.05
2	1	2010m2	1.03
3	1	2010m3	0.88
4	1	2010m4	1.03
5	1	2010m5	0.89
6	1	2010m6	0.94
7	1	2010m7	1.01
8	1	2010m8	1
9	1	2010m9	0.88
10	1	2010m10	1.02
11	1	2010m11	1.06	0.74347864
12	1	2010m12	0.92	0.75055939
13	1	2011m1	1.07	0.67040257
14	2	2010m1	0.81
15	2	2010m2	1.19
16	2	2010m3	0.97
17	2	2010m4	0.9
18	2	2010m5	1
19	2	2010m6	1.05
20	2	2010m7	0.92
21	2	2010m8	0.99
22	2	2010m9	1.03
23	2	2010m10	1.01
24	2	2010m11	1.08	0.83717672
25	2	2010m12	0.93	1.11623563
26	2	2011m1	1.23	0.87235221

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关键词：回报率 Strategy Momentum Strateg bysort 计算 local 如何

https://bbs.pinggu.org/thread-2178506-1-1.html

sungmoo 发表于 2013-2-5 18:50
https://bbs.pinggu.org/thread-2178506-1-1.html

非常谢谢!