事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？

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市场模型计算正常收益率回归结果 最后一行的检验值是什么啊

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关键词：事件研究法 事件研究 计收益 研究法 收益率 公司 计算 收益率

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请问你那个指数回归结果是怎么算出来的？我想求股票的累常累计收益率，毕业论文要用，不太会。

liushengnuo 发表于 2013-2-21 16:30
请问你那个指数回归结果是怎么算出来的？我想求股票的累常累计收益率，毕业论文要用，不太会。

选取一段正常时间，公司的收益率和指数收益率回归

如果所需的数据遇到六日或者停牌的日子怎么办？

做假设检验  假设超额收益为0 ，t检验则可以得到t值，也即最后一列的检验值。

做假设检验  假设超额收益为0 ，t检验则可以得到t值，也即最后一列的检验值。

921125 发表于 2015-10-23 09:55
做假设检验  假设超额收益为0 ，t检验则可以得到t值，也即最后一列的检验值。

请问使用什么工具做假设检验啊。。。或者公式是什么啊。。谢谢

921125 发表于 2015-10-23 09:55
做假设检验  假设超额收益为0 ，t检验则可以得到t值，也即最后一列的检验值。

请问是怎么对每天的AR进行T检验呢？ 不是只有一个T检验吗？