模型回归后要进行一系列检验(计量经济学检验、统计检验、经济意义检验等),可是这些检验有没有一个顺序呢?
我还没有看到那本书上讲到这些检验的顺序(本人比较孤陋寡闻!)。李子奈《计量经济学》第二版第14页说,“一般讲,计量经济学模型必须经过四级检验,即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验”,而且该书(几乎所有的计量教材)也是先讲统计检验(t 检验等)后讲计量经济学检验(异方差、序列相关性、多重共线性等)。那么是不是应按照上述顺序进行四级检验呢?
显然不是。因为如果计量经济学检验不能通过,则会导致:统计检验没有意义、参数估计量经济意义不合理、预测功能失去意义(见上书第96、106、119页)。
因此,我认为,四级检验的顺序应是:计量经济学检验、统计检验、经济意义检验、预测检验。
其中计量经济学检验(异方差、序列相关性、多重共线性等)中,首先应进行的是多重共线性检验(也就要求建模前先看看变量之间的相关性如何);然后序列相关性检验(主要针对时序数据)、异方差检验(主要针对截面数据和时序数据的ARCH)。
不知以上所说是否正确,请回应!!