[CFA] 关于CAPM的推导过程提问 [推广有奖]

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visiontokyo 发表于 2013-2-21 23:28:24 |AI写论文

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我们将方差分解后，

根据协方差的性质cov（Ri,Rm）=sgenma wjcovij,这部分不是太明白，根据协方差性质cov（X,Y+Z）=cov（X,Y）+cov(X,Z)
但如果是Ri与Rm的比的话不是应该列成（W为权重，R为预期收益率）：假设cov(Ri,Rm)=cov(Ri,WiRi+WxRx+...+WzRz)的吗，那么公式最后会有cov（Ri,WiRi）这一项，为什么书上的是cov（Ri,Rm）=sgenma wjcovij，还是我对协方差的性质弄错了？