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在双边随机边界模型中，为了检验估算出的投资不足率（FCI）和过度投资率（ACI）的确是由随机因素导致的，我们做FCI 、ACI和NI三个指标的时序相关性，
比如FCI的时序相关性 如下表
FCI           2000                   2001                     2002
2001       0.508***         
2002       0.321***             0.452***   
2002       0.299***             0.430***              0.590***

其中，***、**和*分别表示在1%，5%，10%水平上显著
老师，我的问题是当模型已估算出FCI时，对于面板数据，上述表格结果是怎么算的呢？谢谢！

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关键词：连老师 双边随机边界 面板数据 过度投资 随机边界 相关性 模型

没什么差别，此时你可以进一步分析不同行业，不同所有制公司的时序相关性。