楼主: stcopy
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[问答] 关于splus中garch 残差为t分布 [推广有奖]

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楼主
stcopy 发表于 2013-2-27 23:02:48 |AI写论文
5论坛币

Conditional Distribution:  t
with estimated parameter 4.525139 and standard error 0.3383105
--------------------------------------------------------------
Estimated Coefficients:
--------------------------------------------------------------
                   Value  Std.Error   t value  Pr(>|t|)
           C  2.054e-004 1.224e-004    1.6787 0.0932843
country[, 4] -3.429e-002 1.309e-002   -2.6193 0.0088439
country[, 5] -2.105e-002 2.987e-002   -0.7047 0.4810220
country[, 6] -3.806e-003 2.337e-002   -0.1629 0.8706317
country[, 7] -1.281e-001 3.180e-002   -4.0271 0.0000575
           A  2.537e-007 1.261e-007    2.0125 0.0442308
     ARCH(1)  5.249e-002 1.780e-002    2.9492 0.0032045
     ARCH(2)  1.008e-002 1.961e-002    0.5139 0.6073271
    GARCH(1)  9.416e-001 6.577e-003  143.1582 0.0000000
结果如上,请问”with estimated parameter 4.525139 and standard error 0.3383105“中estimated parameter是什么啊?难道是t分布自由度?但是俺设置了dis.par=10也就是t分布自由度是10,为什么还有这个estimated parameter出现呢?
另外,如果选择t分布估计garch model,那么残差是不是不能用Jarque-Bera Test了?只能用pplot测出是不是t dist?

关键词:GARCH PLUS ARCH RCH ARC standard error

沙发
amitacn 发表于 2013-5-27 14:31:08
不会R
我喜欢真诚的朋友。

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