一个期权的组合和一个组合的期权哪个的价值大

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P>题目是光华复试的题目</P>
<P>此题也可以表述为“a和b是两只不同的股票，分别作用在它们上面的期权的组合价值和同时作用在ab股票上的期权谁的价值大”</P>
<P>在此请教各位高手了。谢谢！！！！：）</P>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：AB股 价值

跟相关性有关系吧

期权的组合大，应该叫柯西不等式吧。f是个凸函数的话，f(x+y)<f(x)+f(y)。

同意该答案