求助，如何用eviews 操作得出误差修正模型(ECM)

看不了文档，好着急~

太赞了！

没有论坛币了，哪位大侠可以发一份2楼的文档给我。十分亟需吖！！万分感谢大侠！！

bobo-h80@163.com

太赞了，很详细，万分感谢

谢谢啦 正在学习中

gssdzc 发表于 2007-8-24 21:24
可以考虑用VAR模型，建立VAR后，可以之间点开误差修正选择

gssdzc 前辈你好！
我建立了VAR之后用johansen检验了y与x之间存在协整关系，之后是直接做VEC吗？VEC的结果如下:
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  

C(1)        -0.285902        0.131236        -2.178524        0.0447
C(2)        0.244851        0.274857        0.890832        0.3862
C(3)        0.448313        0.281669        1.591632        0.131
C(4)        -0.082687        0.079791        -1.036297        0.3155
C(5)        0.157916        0.08061        1.959019        0.0678
C(6)        0.01409        0.012108        1.163658        0.2616
C(7)        -0.751919        0.330017        -2.278422        0.0368
C(8)        1.863259        0.691177        2.695776        0.0159
C(9)        -2.461284        0.708306        -3.474888        0.0031
C(10)        0.581659        0.20065        2.898881        0.0105
C(11)        0.083517        0.202707        0.412007        0.6858
C(12)        -0.044959        0.030449        -1.476542        0.1592

Determinant residual covariance                2.79E-06               


Equation: D(GDPAH) = C(1)*( GDPAH(-1) + 0.655270578645*UNAH(-1) +                               
        0.0197185347187 ) + C(2)*D(GDPAH(-1)) + C(3)*D(GDPAH(-2)) + C(4)                               
        *D(UNAH(-1)) + C(5)*D(UNAH(-2)) + C(6)                               
Observations: 14                               
R-squared        0.759825            Mean dependent var                -0.007331
Adjusted R-squared        0.609716            S.D. dependent var                0.060866
S.E. of regression        0.038025            Sum squared resid                0.011567
Durbin-Watson stat        3.084247                       


这样怎么看这个协整方式是不是有效的呀？

风渐渐 发表于 2009-2-5 12:00
向二楼的equil学习啊  简直就是神 太感谢了 好人有好报的

二楼好人！！！！！！！！！

谢谢

学习中。。。。
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好东西~~~二楼谢谢分享~~~~