[资料] 求助，如何用eviews 操作得出误差修正模型(ECM) [推广有奖]

11楼

economicser 发表于 2009-9-25 12:57:46

感谢二楼提供的帮助

12楼

wingsflying 发表于 2009-10-18 19:03:59

楼主这个案例给的非常好！太感谢了

淡泊明志

13楼

wingsflying 发表于 2009-10-18 19:10:00

可是我在计量书上看到若
“ADF检验值的绝对值大于临界值的绝对值，则认为被检验的序列为非平稳序列”，楼主是不是不小心搞错了？

淡泊明志

14楼

yyjing 发表于 2009-11-13 15:35:37

顶~~~~~~~~~~

15楼

ssazzrrt 发表于 2009-12-18 15:02:00

顶，我也遇到这个问题，还想了解关于结果分析的内容

16楼

aarondan 发表于 2009-12-20 19:29:45

谢谢大家的指导啊~

17楼

ganent 发表于 2010-2-20 22:04:11

谢了。。。。

18楼

caoshuishui

发表于 2010-2-22 22:30:00

单方程的话可以用EG两步法，即在（同阶单整的基础上，以下一阶单整为例）第一步，直接做OLS回归，然后检验残差的平稳性，同单位根检验相同，但临界值发生变化．第二步，建立ECM．采用从一般到特殊的建模，方程的左边是因变量的一阶差分，方程的右边是ECM(-1) ，自变量的一阶差分及其滞后值，因变量的一阶差分的滞后值，滞后期自己选择，直接做OLS回归，去掉不显著的参数，最后得到一个参数较少的方程．
向量形式的话，就有点复杂，一时半会说不清．