请教连玉君老师：关于PVAR PVAR2 XTVAR - Stata专版

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楼主

octavian 发表于 2013-3-5 22:20:44 |AI写论文

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连老师

最近在学习您的视频讲座，获益良多。

在学习面板VAR的时候，有两个问题不解：

1、我用pvar, pvar2, xtvar分别来回归grunfeld数据中的kstock invest，滞后1阶，发现估计结果不一致，请问是为什么？以哪个结果为优呢？

2、我略比较了xtvar和pvar2的程序内容，发现两者估计过程似有不同，请问两个程序是否估计方法不同？不同在哪里？

3、我用自己的数据（同您博士论文中的s/k,oi/k，6000个样本，20期左右），用xtvar回归，但发现回归不了，要不就是程序无反应，要不就是显示内存不够，请问大概原因是什么？

谢谢！