如果将面板数据当成截面做会有什么问题？

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问题：如果将面板数据当成截面做会有什么问题？

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关键词：面板数据

同问

把同一个个体不同时点的观测值当成了不同个体同一时点的观测值。自相关问题肯定不可避免。

千年放逐 发表于 2013-3-6 00:32
把同一个个体不同时点的观测值当成了不同个体同一时点的观测值。自相关问题肯定不可避免。

那请问如果加入时间虚拟变量作为控制变量，可否避免这个问题~

这个就是pooled ols啊，你做FE时报告结果的最后一列就是对pooled ols及FE的模型选择检验。

损失样本容量！

flyingbird28 发表于 2013-3-6 10:39
那请问如果加入时间虚拟变量作为控制变量，可否避免这个问题~

我觉得不行,没见过自相关问题的修正是通过引入一个虚拟变量解决的.

后面这位jason26258说的没错,你原来的处理方法等同于pooled ols,你用固定效应模型回归后,表格最后一行会给你显示一个F检验,就在于让你判断FE和Pooled ols哪个更好一些.

如果拒绝原假设,那么显然FE要优于Pooled ols.
但是要注意的是如果需要看标准差,回归的时候最好加上vce选项,或者用bootstrap做,
一般什么都不加的话会由于异方差和序列相关的问题做出来的标准差会偏小

如果你还想考虑模型中的时间效应,也可以定义虚拟变量:
tab year,gen(year)
xtreg+变量+year2-yearn(最后一年),fe vce(cluster individual)
最后再测测时间虚拟变量的联合显著性就行了.

jason26258 发表于 2013-3-6 11:34
这个就是pooled ols啊，你做FE时报告结果的最后一列就是对pooled ols及FE的模型选择检验。

如果假设显示用FE模型更好，但是因为模型中有滞后项（按道理有被解释变量的滞后项应该用动态面板？），但是数据又只有3年（动态面板是不是至少要4年？），这种情况还能用Pooled OLS吗？或者有其他处理方法？~~~

主要因为数据太过纠结，不可能再找多几年的数据了...

千年放逐 发表于 2013-3-6 19:57
我觉得不行,没见过自相关问题的修正是通过引入一个虚拟变量解决的.

后面这位jason26258说的没错,你原来 ...

如果假设显示用FE模型更好，但是因为模型中有滞后项（按道理有被解释变量的滞后项应该用动态面板？），但是数据又只有3年（动态面板是不是至少要4年？），这种情况还能用Pooled OLS吗？或者有其他处理方法？~~~

主要因为数据太过纠结，不可能再找多几年的数据了...

动态面板指的是添加被解释变量的滞后项，再者你一共只有4年的数据，应该不会存在很严重的序列相关性，所以用普通的FE模型就好了，动态面板更多的时候是用来处理内生性问题的，不知道你是怎么理解的！