楼主: changyiwang888
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[经济] 分别基于VAR和VEC的脉冲响应和方差分解结果有何区别？ [推广有奖]

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changyiwang888 发表于 2013-3-6 14:02:30 |AI写论文

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关键词：脉冲响应 方差分解 VaR VEC

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沙发
xya213311776 发表于 2013-4-22 15:18:35
VAR说的是一个变量的冲击对另外一个变量的影响
VEC说的是这个变量冲击对另外一个变量影响的贡献度
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藤椅
Reque 发表于 2013-4-24 16:18:19
VEC是有协整约束（即有长期稳定关系）的VAR模型，多用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。VEC模型只适用于具有协整关系的非平稳序列，而，VAR模型（无约束的）对变量不施加协整约束。
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