求助。大神快解救我！！回归模型，用AR（1）消除自相关，为什么P值变大！！

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最近做毕设，设计了一个一元线性回归.
结果如图
可以看出，除了DW值偏小以外，其他都很好。说明存在残差自相关。引入ar(1)消除一阶自相关，得到
此时的DW还是偏低，lnX的统计量t也偏低，进行引入ar(2)后，消除二阶自相关，得到
此时的DW接近2，说明不存在自相关，R^2为0.997230，说明拟合度很好，但是重点问题是！！！！
为什么常数项C的t值那么小，而p值那么大啊？现在应该怎么办？？？？各位大神，能帮我解释下么？

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关键词：消除自相关 回归模型 自相关 一元线性回归 残差自相关 模型

拜托各位，给我解释解释啊。坐等结果。求。

样本太小，才20个。这样还去做AR（1）……

本人认为分析时不但考虑是否加入AR也应该尝试加入Ma项

james-fang 发表于 2013-3-6 17:47
样本太小，才20个。这样还去做AR（1）……

那怎么消除自相关啊？[mad]广义差分法？

haoyun010 发表于 2013-3-6 19:15
本人认为分析时不但考虑是否加入AR也应该尝试加入Ma项

我试试。谢谢。

广义差分法？别扯了，就这么几个变量你还想差分？自由度都快没了

常数项的t值小对应p值大不矛盾啊 说明常数不显著啊 不过你的模型对常数要求也不高 不显著也没关系

这个问题到底怎么解决啊？我也出现了这种情况。样本96，二次差分后，常数项不显著了。