变量统计检验显著，但回归系数很小怎么办

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人做的是一个关于保费收入影响因素的分析，最终模型为

LNP = 1.00434989596*LNI + 0.59224016079*LNEDU + 2.85775484778*LNEP - 0.0616656157473*R - 37.3005438563 + [AR(1)=0.343669847505,AR(2)=-0.769792526196]   

其中R是利率，被解释变量是取了对数的保费收入...R的t检验，P值通过1没问题，但系数也小得夸张了吧...我之前做过以利率为单一变量的一元回归，回归系数也有-0.4，还可以接受，但只要加入别的变量后就会缩得很小很小（已经做过逐步回归修正多重共线性了）

如何是好，这个变量我不想剔除，因为觉得利率对保费收入影响还是蛮大的....该怎么解释好？   非常感谢大家能抽出时间为我解答下.....

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：统计检验 回归系数 怎么办 多重共线性 保费收入 怎么办 检验

我自己的解释是：虽然传统理论认为，利率对保险需求存在正负方向影响，但负影响要大于正影响，故表现出来的是抑制保险需求，但我国的利率市场化实际上从1996年才初步开始并至今未实现真正意义上的市场化，故在1996年以前，利率在很长一段时间都仅作为计划分配资金的一种计量工具，处于完全“生锈”的状态，与保险需求并无太大相关性，加之本文分析的样本量偏小且可能忽略了无法量化但会影响保险需求的变量，导致加入其它变量后的回归方程中利率变量的回归系数小，即模型中表现出的影响程度小。

这样能自圆其说吗....

经济理论和计量结果都提醒楼主，R不能从模型中剔除。
还有，R的取值是0.05或5，系数会有一百倍的差距。

系数小，是不是由于自变量的值很大

注册吧 发表于 2013-3-6 20:02
系数小，是不是由于自变量的值很大

谢谢分享！

脆弱的胡大胖 发表于 2013-3-6 19:25
我自己的解释是：虽然传统理论认为，利率对保险需求存在正负方向影响，但负影响要大于正影响，故表现出来的 ...

回归系数小怎么处理的呢？

注册吧 发表于 2013-3-6 20:02
系数小，是不是由于自变量的值很大

很有道理