DSSW模型中求t期价格的一点疑惑，求解答，谢谢

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楼主

syasd 发表于 2013-3-6 22:26:11 |AI写论文

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对于式（9）是不是把t+1期价格的先验分布代替后验分布，即t_P_t+1=E(P_t+1),然后对P_t求期望E（P_t）,由于P_t ，P_t+1有相同的分布，所以再令E(P_t)=E(P_t+1),求出E(P_t+1)后带入式(9)求出P_t ？？？

今天看到这里有些疑惑，希望能有朋友帮忙解答，谢谢！