误差修正系数为正怎么解释，什么时候才进行误差修正呢？

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回归模型：

Lnlp1=4.232939-0.011651Lntp1+0.934917Lntp1（-1）

       （-12.47627）  （0.113545）  （18.67341）

  Lnlp2 = 5.237000+0.1807983Lntp2+u

             （91.33542）  （4.621009）

Lnlp3 = 4.854777+0.503592Lntp3+u

        （80.85377） （9.350753）

误差修正模型：

  △Lnlp1 =-0.011726+0.000975△Lntp1 +0.998644       （-12.47627）  （0.113545）  （18.67341）  △Lnlp2 =0.004016-0.217814△Lntp2 -0.057296         （0.482282）  （-1.867461） （-0.529003）△Lnlp3 =0.050414-0.108652△Lntp3 +0.089971        （4.690076） （-1.031757）（0.997588）其中，lp是就业人数，tp是技术进步，是三次产业的。在回归时，单纯回归时由于DW值小，加上AR（1）后第三产业的变量系数却成负值了，没有经济意义啊也，解释不通，怎么回事？还有就是误差修正系数怎么为正啊，而且变量的符号也变量呢？

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关键词：误差修正 误差修正模型 就业人数 变量系数 三次产业 模型

d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

coofy21cn 发表于 2013-3-7 23:40
d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

奥，就是说，在做回归时，DW小的话这么输入命令，lnlp lntp d(lntp(-1)) c ，这样对吗，如果是的话，还用误差修正吗？如果用的话怎么写啊？谢谢您！这里不是很明白。
我那误差修正模型中最后一项有ECM的，没沾上去。

lhn0104 发表于 2013-3-8 12:20
奥，就是说，在做回归时，DW小的话这么输入命令，lnlp lntp d(lntp(-1)) c ，这样对吗，如果是的话，还用 ...

coofy21cn 发表于 2013-3-8 13:00

这个看见了，就是说我做的误差修正对了，没怎么明白，能加一下Q吗？296307633，还有问题，谢谢你来

coofy21cn 发表于 2013-3-7 23:40
d.w小要加差分的滞后项。。加ar（）有什么作用呢？你是看的哪篇文献是这样做的ECM模型，能分享看看么？

您好。请问ECM系数为正，怎么解释 呢？其余结果都还不错，就这个不知道要怎么办。

kedafeifei 发表于 2013-5-29 13:44
您好。请问ECM系数为正，怎么解释 呢？其余结果都还不错，就这个不知道要怎么办。

误差修正项系数为正是不正常的。在ECM中加差分变量的滞后项，直至ECM模型残差不自相关，然后再逐步剔除不显著的差分变量（包括截距项）。

coofy21cn 发表于 2013-5-29 16:51
误差修正项系数为正是不正常的。在ECM中加差分变量的滞后项，直至ECM模型残差不自相关，然后再逐步剔除不 ...

非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数为正，大部分滞后项也能通过T检验。您能具体说说怎么解决VEC系数为正的吗？

kedafeifei 发表于 2013-5-29 20:15
非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数 ...

VEC中存在正数是正常的，具体原理为何我也不是很清楚。

kedafeifei 发表于 2013-5-29 20:15
非常感谢您的回答。我做的是VEC模型。所以包含了自变量和因变量的滞后项。模型整体效果不错。只是ECM系数 ...

一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a<0,就说明Y在误差修正(error correcting),但如果a>0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表达式是：ecm=Y-b*X，所以，理论上讲，在dY=a(Y-b*X)+e中a<0才符合反向修正机制。而在dX=c(Y-b*X)+e中c>0才符合反向修正机制。比如，在t-1期，X超过了长期均衡关系，这就意味着t-1期的误差修正项为负，c>0使得X在第t期得以向长期均衡关系调整，因为c(Y-b*X)<0。虽然c>0，但是本质上讲，这仍然可以当做反向修正机制来对待。