用R怎么计算已实现波动率

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       大家知道怎么用R软件求已实现波动率吗？本来想用数组分层算的，但发现数组都是默认按列次序，计算起来会有问题？那位知道怎么做啊~谢谢了

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关键词：波动率 已实现 r软件 怎么做 计算

答复你的短信息
不太了解你的意思:求已实现波动率
请稍加说明.

epoh 发表于 2013-3-8 10:44
答复你的短信息
不太了解你的意思:求已实现波动率
请稍加说明.

我是想用R算“已实现”协方差阵的，好像是没有现成的软件包，想用分块矩阵来算，编程不会，不知道R里面矩阵是否可以分层。本来想用定义三维数组，结果在计算中的时候会出现问题。我用的是五分钟线。不过后面用了一个重复计算的方法做，就是麻烦了点。

epoh 发表于 2013-3-8 10:44
答复你的短信息
不太了解你的意思:求已实现波动率
请稍加说明.

现在才看到，不好意思~

july0710 发表于 2013-3-10 22:34
我是想用R算“已实现”协方差阵的，好像是没有现成的软件包，想用分块矩阵来算，编程不会，不知道R里面矩 ...

看你的答复,粗判可能要编程

epoh 发表于 2013-3-11 21:41
看你的答复,粗判可能要编程

嗯 我现在已经解决了 虽然不是最简捷的方法 但是能够算出来 谢谢了

目前已经有相应的程序包了。highfrequency package

ywhwj 发表于 2013-8-20 16:20
目前已经有相应的程序包了。highfrequency package

哪个版本的呢？

楼主，你好……想请教一下，你的高频数据是在哪儿下载到的呢？我现在正需要高频数据……

想请教楼主，问题是怎么解决的呢？我最近也在研究波动率，实证分析，但是不会R编程，自己也正在学习R，求指导怎么计算已实现波动率，我的是5分钟高频数据[em43]