存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

纠结啊，到底哪个是正确的啊？

顶，同样疑惑。

还是分成了两种意见 还是纠结啊

总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因果检验，这点大家的共识
第二，对于同阶单整且存在协整关系的时间序列间，尽量使用VEC来进行长短期的Granger因果检验。
（如果只有两个时间序列，直接用原序列进行Granger因果检验我觉得也可以接受）
第三，对于同阶单整但不存在协整的变量间，Granger也可以做，我觉得此时用差分做就可以。因为协整是说的长期均衡，而Granger的意义只是在于自变量滞后变量对因变量的预测是否有改进作用。

25楼所说的用用VEC来进行长短期的Granger因果检验，怎么做呢 ，是指在vec模型下做格兰杰因果检验吗

tsj-miaozi 发表于 2010-7-14 10:19
总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因果检验，这点大家的共识
第二，对于同阶单整且存在协整关系的时间序列间，尽量使用VEC来进行长短期的Granger因果检验。
（如果只有两个时间序列，直接用原序列进行Granger因果检验我觉得也可以接受）
第三，对于同阶单整但不存在协整的变量间，Granger也可以做，我觉得此时用差分做就可以。因为协整是说的长期均衡，而Granger的意义只是在于自变量滞后变量对因变量的预测是否有改进作用。

25楼所说的用用VEC来进行长短期的Granger因果检验，怎么做呢 ，是指在vec模型下做格兰杰因果检验吗

Granger causality test 没有长短期之分，她就是短期的观念。

谢谢大家的交流

9# puppylove
谢谢~

跟我想的差不多

学习了，谢谢

5楼的应该对。格兰杰检验的前提就是只能用于平稳序列。差分就是为了获得平稳序列，避免导致伪回归。