reg abnormal_return if dif==0,robust 这个程序对么？

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Event Study 中，普林斯顿大学最后在检验公司的累积超额收益时，Stata的程序如下：

regcumulative_abnormal_return if dif==0, robust

那么，检验超额收益的程序是不是

reg  abnormal_return if dif==0,robust ？？？谢谢

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关键词：abnormal normal RETURN robust Norm 程序 普林斯顿 收益

只有一个变量怎么回归呢？楼主最好把其他的代码也贴出来啊！

. sysuse auto
(1978 Automobile Data)

. reg price,robust

Linear regression                                      Number of obs =      74
                                                       F(  0,    73) =    0.00
                                                       Prob > F      =       .
                                                       R-squared     =  0.0000
                                                       Root MSE      =  2949.5

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   6165.257   342.8719    17.98   0.000     5481.914      6848.6
------------------------------------------------------------------------------

. reg price

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  0,    73) =    0.00
       Model |           0     0           .           Prob > F      =       .
    Residual |   635065396    73  8699525.97           R-squared     =  0.0000
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0000
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  2949.5

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |   6165.257   342.8719    17.98   0.000     5481.914      6848.6
------------------------------------------------------------------------------

. sum price

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
       price |        74    6165.257    2949.496       3291      15906

. mean price

Mean estimation                     Number of obs    =      74

--------------------------------------------------------------
             |       Mean   Std. Err.     [95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------
       price |   6165.257   342.8719      5481.914      6848.6
--------------------------------------------------------------

一个变量就是求平均值

蓝色 发表于 2013-3-10 11:11
一个变量就是求平均值

是不是求平均值的同时，也进行了T检验和P检验呢？谢谢。

jason26258 发表于 2013-3-9 21:33
只有一个变量怎么回归呢？楼主最好把其他的代码也贴出来啊！

就是 普林斯顿大学 Event Study 的代码哈。