大家帮帮忙看看我建立AR-GARCH的模型流程对不对

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AR(3)-GARCH(2,1)模型
首先在主窗口输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410

然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH
在命令窗口中再次输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
并在ARCH出填入2，GARCH处为1，得出结果

Variance backcast: ON
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

RR(-1) -0.002723 0.072025 -0.037803 0.9698
RR(-2) 0.074744 0.057096 1.309086 0.1905
RR(-3) 0.093824 0.067534 1.389288 0.1647

Variance Equation

C 3.00E-05 3.01E-05 0.994611 0.3199
RESID(-1)^2 0.067130 0.047662 1.408458 0.1590
GARCH(-1) 0.764251 0.214306 3.566175 0.0004

请问这是建立AR（3）-GARCH（2，1）的正确流程吗？谢谢

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC coefficient 模型 流程

不会吧，竟然没人回答.....就不信没人会了

RR(-1),RR(-2),RR(-3)的各个参数都不显著，假如R是估计收益的话，一般其均值方程为常数加随机扰动项。

还有你设定的是条件方差方程是GRACH(2,1)，怎么出来的结果是GRACH(1,1)形式？一般来时方差方程大都设定

为GRACH(1,1)形式。

谢谢楼上的回答，确实是我疏忽了，以下才是正确的AR（3）-GARCH（2，1），后半部为


Variance backcast: ON
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)
*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

RR(-1) 0.013392 0.056863 0.235514 0.8138
RR(-2) 0.120481 0.062146 1.938671 0.0525
RR(-3) 0.095921 0.056070 1.710743 0.0871

Variance Equation

C 0.000127 3.59E-05 3.553327 0.0004
RESID(-1)^2 -0.043907 0.029463 -1.490253 0.1362
RESID(-2)^2 0.248625 0.078855 3.152960 0.0016
GARCH(-1) 0.079769 0.211942 0.376372 0.7066

R-squared 0.003674 Mean dependent var 0.001397
Adjusted R-squared -0.017908 S.D. dependent var 0.013305
S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411
Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472
Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819

RR确实是上政综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。

而那个GACRH（2，1）而不用GARCH（1，1）我也比较烦恼，因为对AR-GARCH模型的残差做自相关检验时（1，1） （2，1），（1，2），（2，2）我都试过，效果最好为（2，1）和（1，1）。

补充一下，在对AR-GARCH的模型残差做unit root检验时，AR-GARCH（2，1）的结果比AR-GARCH（1，1）更为显著。权衡了一下决定选前者。

我在学这个模型应用

你好，我是初学者在学这个模型，请问1楼的AR(3)-GARCH(2,1)模型
首先在主窗口输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410

是对AR（3）的估计么？
[url=http://[b[/url]] 6# 幸福瞬间

你好 请问这AR-在Eviews怎么操作的，能帮忙解释一下吗

你好 请问这个AR-在Eviews中怎么操作的， 怎么和Garch结合起来的，，能帮忙解释一下哈 感谢！

pig840313 发表于 2007-8-27 17:13
谢谢楼上的回答，确实是我疏忽了，以下才是正确的AR（3）-GARCH（2，1），后半部为Variance backcast: ON   ...

你好，我毕业论文在做AR-garch模型，有些问题想请教你，可以么？论坛币可以作为酬劳