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楼主: daisy526
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如何使用matlab计算期权价格 [分享]

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daisy526 发表于 2013-3-11 09:35:37 |显示全部楼层
请教高手指点如何使用matlab计算期权价格,需要用到什么函数或是代码,谢谢!
关键词:MATLAB matla atlab 如何使用 Lab 计算 价格 matlab 如何

回帖推荐

Chemist_MZ 发表于5楼  查看完整内容

你是第一次用matlab吧,看来你对他很不熟悉,内置函数你可以google或者在matlab的help文件里搜索,或者到我们论坛里来问。推荐help文件,实在不行再网页上查找。 如果说你是说不知道内置函数怎么调用,在command window里敲入函数和input arguments就可以,比如你欧式call的价格 Call=blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield), 括号里输入你要计算的option的参数就行了

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stata SPSS
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-3-11 09:37:21 |显示全部楼层
如果是普通的欧式期权可以用matlab 内置函数blsprice(...)

美式期权以及其他exotic的期权要自己写。
扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理
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daisy526 发表于 2013-3-11 09:42:33 |显示全部楼层
Chemist_MZ 发表于 2013-3-11 09:37
如果是普通的欧式期权可以用matlab 内置函数blsprice(...)

美式期权以及其他exotic的期权要自己写。
谢谢,我刚开始学matlab还不太会用,不知道是什么原因,我下载的matlab找不到内置函数在哪,大侠能帮忙指点一下吗
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自控力 发表于 2013-3-11 09:55:34 |显示全部楼层
看看
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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-3-11 11:43:12 |显示全部楼层
daisy526 发表于 2013-3-11 09:42
谢谢,我刚开始学matlab还不太会用,不知道是什么原因,我下载的matlab找不到内置函数在哪,大侠能帮忙指 ...
你是第一次用matlab吧,看来你对他很不熟悉,内置函数你可以google或者在matlab的help文件里搜索,或者到我们论坛里来问。推荐help文件,实在不行再网页上查找。
如果说你是说不知道内置函数怎么调用,在command window里敲入函数和input arguments就可以,比如你欧式call的价格


Call=blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield), 括号里输入你要计算的option的参数就行了
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daisy526 发表于 2013-3-12 10:15:38 |显示全部楼层
Chemist_MZ 发表于 2013-3-11 11:43
你是第一次用matlab吧,看来你对他很不熟悉,内置函数你可以google或者在matlab的help文件里搜索,或者到 ...
谢谢,请教一下vasicek利率模型下期权价格函数得自己写程序吗?请高手指点一二
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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-3-12 10:28:27 |显示全部楼层
daisy526 发表于 2013-3-12 10:15
谢谢,请教一下vasicek利率模型下期权价格函数得自己写程序吗?请高手指点一二
exactly
扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理
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亽鉎祇偌初見 发表于 2014-1-7 22:00:38 |显示全部楼层
不绝名厉……
量化狗……
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刘玉铭 发表于 2014-8-11 14:12:28 |显示全部楼层
Chemist_MZ 发表于 2013-3-11 11:43
你是第一次用matlab吧,看来你对他很不熟悉,内置函数你可以google或者在matlab的help文件里搜索,或者到 ...
blsprice(price,strike,rate,time,volatility)
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cufelxj 发表于 2014-12-5 18:05:03 |显示全部楼层
Chemist_MZ 发表于 2013-3-11 11:43
你是第一次用matlab吧,看来你对他很不熟悉,内置函数你可以google或者在matlab的help文件里搜索,或者到 ...
请问有函数可以一次算出delta、gamma、theta、vega、rho这些指标~~
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