急！！求帮助！2sls最少需要几个工具变量？

hyuyuxia 发表于 2018-10-11 15:39
工具变量法和2sls的关系到底是什么？请高人来指点。看书上说工具变量法传统通过2sls来实现，意思是2sls是工 ...

IV 只是 TSLS 的特例，二者都属于GMM（动态），即 IV 的工具变量个数和内生变量个数相等。当工具变量个数大于内生解释变量（X）个数时，需要对各工具变量加以权重进行拟合，这时候就需要 TSLS。