[求助]无风险套利问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在无风险套利机会？

要怎样进行？

期限	年利率	息票率	现在价格
1年	4%	0%	96.154
2年	8%	0%	85.734
2年	8%	8%	100

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：无风险套利 无风险 交易成本 套利机会 年利率 求助 风险 套利

可以说都部存在！

以下是引用smilejacy在2007-9-5 21:49:00的发言：
可以说都部存在！

you suck

https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?BoardID=18&replyID=181182&id=138715&skin=0

把一年期的zero rate通过第一个债券算出来；

把两年期的zero rate通过第二个债券算出来；

把第三个债券，年息做成1年期的discount bond，本金做成2年期的discount bond，然后算钱。

如果价格不一致，就存在arbitrage(不计算transaction cost的话)。