用SAS产生时间序列问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位好：我想用SAS产生时间序列的数据，我有个时间序列模型，X(t)=0.2X(t-1)+0.1X(t-3)+0.2X(t-5)+0.3X(t-10)+0.1X(t-15)+Z(t),
想根据这个模型产生序列长度为1000的观测，不知如何产生，请高手帮忙！
非常感谢！

DATA AR;
      ARRAY OBS OBS1-OBS50;   *** Room is made for 50 observations;
  OBS (1) = RANNOR (-1);   *** The most recent observation in the series;
    DO J = 2 TO 50;
        OBS (J) = SQRT(.70) * OBS (J-1) + SQRT(.30) * RANNOR(-1);
    END; OUTPUT;
         KEEP OBS1-OBS50;  
  PROC TRANSPOSE OUT=AR1;   *** The series is transposed into a column for PROC ARIMA;

DATA AR1; SET AR1;

PROC ARIMA DATA = AR1; IDENTIFY VAR=COL1 NLAG=1;  *** The AR1 lag value is estimated;
           ESTIMATE P = 1;
RUN;

上面的程序是我在SAS For Monte carlo study 这本书中找到的，书中提到的SQRT必须相加为1，这里我就有些搞不懂为何相加为1，而且这个sqtr是何种东东呢？正常情况下不就是系数吗？系数为何相加为1呢？而我的模型是个疏系数模型，并非是他所谓的常见的模型，这里怎么产生我所述的时间序列模型呢？
请高手帮忙，谢谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 observations observation Monte Carlo Transpose 时间

SQRT是取正平方根的函数，x2+y2=1（式中2为平方），x、y即为两个和为1的平方根，这样的x、y在单位圆上。