（新手求助）已经确定了要使用随机效应模型了为什么还要用xtgls命令啊？

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我已经确定了要使用随机效应模型来处理我的面板了，命令如下：
xtreg gdprate x1 x2 x3 dumt*,re vce(cluster cit)
是加入了时间虚拟变量的随机效应模型
是不是我已经做完了啊？为什么看到网上说还要加入什么xtgls命令啊？我是新手，不要喷我，请帮帮我，谢谢你了

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关键词：随机效应模型 xtgls 随机效应 新手求助 Cluster 模型

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若xtreg，re回归后存在自相关问题，则应用xtgls进行修正。命令：xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1)
此时没有各截面的虚拟变量，为随机效应模型；若加入各截面的虚拟变量，则为固定效应模型。如：
xi: xtgls y x1 x2,pan(het) corr(ar1)
但固定效应模型的异方差、自相关问题的修正可以采用xtscc,fe命令来实现，更方便（二者估计系数会不一样）

更正一下：xtscc,fe 命令回归得到的系数，与原xtreg，fe得到的系数是一样的，拟合度的值也是一样的，但系数的t值与方程的F值不一样。如果在可以接受的范围内，则说明原回归方程的异方差、自相关是在可接受的范围内，否则原方程不能要。这类似于xtreg的robust选项结果（对异方差的修正）

再补充一下：xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1)这个回归方式 回归后，系数和原xtreg,re的不一样，且逗号后面的几个选项，选或不选，选哪几个，最后的系数一般都是不同。这和XTSCC命令不一样

zjs80117 发表于 2014-4-2 16:18
若xtreg，re回归后存在自相关问题，则应用xtgls进行修正。命令：xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1 ...

请教高手：随机效应回归后，还应该有一个xttset0和xttset1检验。

xttset1进行检验，结果中p值全为0，一方面肯定了随机效应模型的有效，同时也说明存在序列相关——这个理解是对的吧？
原假设：
1) LM test for random effects, assuming no serial correlation;
2) Adjusted LM test for random effects, which works even under serial correlation;
3) One-sided version of the LM test for random effects;
4) One-sided version of the adjusted LM test for random effects;
5) LM joint test for random effects and serial correlation;
6) LM test for first-order serial correlation, assuming no random effects;
7) Adjusted test for first-order serial correlation, which works even under random effects.


如果存在自相关，是否需要进一步用xtgl修正？

zjs80117 发表于 2014-4-2 16:18
若xtreg，re回归后存在自相关问题，则应用xtgls进行修正。命令：xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1 ...

请教高手：随机效应回归后，还应该有一个xttset0和xttset1检验。

xttset1进行检验，结果中p值全为0，一方面肯定了随机效应模型的有效，同时也说明存在序列相关——这个理解是对的吧？
原假设：
1) LM test for random effects, assuming no serial correlation;
2) Adjusted LM test for random effects, which works even under serial correlation;
3) One-sided version of the LM test for random effects;
4) One-sided version of the adjusted LM test for random effects;
5) LM joint test for random effects and serial correlation;
6) LM test for first-order serial correlation, assuming no random effects;
7) Adjusted test for first-order serial correlation, which works even under random effects.


如果存在自相关，是否需要进一步用xtgl修正？

QQ452 发表于 2014-5-23 10:45
请教高手：随机效应回归后，还应该有一个xttset0和xttset1检验。

xttset1进行检验，结果中p值全为0，一 ...

另外就是在修正命令中xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1

ar后数字如何筛选呢？

zjs80117 发表于 2014-4-2 16:18
若xtreg，re回归后存在自相关问题，则应用xtgls进行修正。命令：xtgls y x1 x2,pan(het) pan(cor) corr(ar1 ...

发现存在自相关，可以用xtgls修正。如果是随机效应模型，是不需要加虚拟变量的是么？我有行业和时间两类虚拟变量，是随机效应模型，用xtgls时都不用加吧？麻烦了

smilezhouh 发表于 2015-11-21 18:47
发现存在自相关，可以用xtgls修正。如果是随机效应模型，是不需要加虚拟变量的是么？我有行业和时间两类虚 ...

同问，请问这个问题你解决了吗