关于stata中检验R-square增量的问题

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Vuong命令用来检验非嵌套的回归方程R-square增量的显著性，那么请问各位如何检验嵌套的回归方程R-square增量的显著性呢？
比如：在检验中介变量效应时，先对自变量回归reg Y X,然后加入中介变量后再一起回归reg Y X M,然后看增加中介变量M后，整个模型R-square增加是否显著。

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关键词：Square Stata tata ARE Vuong 检验 自变量 如何 中介

这个。。。我见过文献里不用test也是可以的。。。

夏目贵志 发表于 2013-3-18 09:24
这个。。。我见过文献里不用test也是可以的。。。

感谢回复。可能有的文献并没有检验，不过在我们组织行为学领域的顶级期刊上，一般都会对其检验，也算是比较严谨吧。It's good to know even it's not necessary to present it on paper :  )

https://en.wikipedia.org/wiki/Vuong%27s_closeness_test
The wiki article is clear about how to do this for non-nested or overlapping models.

夏目贵志 发表于 2013-3-18 12:19
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuong%27s_closeness_test
The wiki articular is clear about how to do  ...

看来在STATA中没法检验咯？It does not make any sense, since it is pretty easy to make it in SPSS! I am wondering if there are any other statistics other than vuong test that can do it?

陌上小熊遇小兔 发表于 2013-3-18 12:48
看来在STATA中没法检验咯？It does not make any sense, since it is pretty easy to make it in SPSS! I ...

Then use SPSS. Why stick to Stata?

请上传一篇文章，让大家看看，是什么样的东西
经济学的文章很少检验那个的

夏目贵志 发表于 2013-3-18 13:00
Then use SPSS. Why stick to Stata?

I feel it would be better to finish all the analysis within one software. It is annoying to shift back and forth among different softwares. Of couse, before we come up with a good solution, the best way is to use SPSS.

nestreg  看看这个命令

你说有文章用这个检验，能否提供文章

蓝色 发表于 2013-3-18 13:04
请上传一篇文章，让大家看看，是什么样的东西
经济学的文章很少检验那个的

比如：

Independent variables        Model1       Model2

Controls
  Age                                  .03              .02
  Gender                             .03              .04
  Education                         -.07            -.07

Main effects
  POS                                 .62**           .60**
  Power Distance                                   -.05

Internations
  POS×Power distance                             -.13*

  incremental R^2                                  .02*
  Overall R^2                     .39                .40
  df                                5, 155            7, 153
  Overall F                        19.60**         14.80**

在上面的这个表中，model1仅仅有一个自变量POS（和控制变量），model2加入了调节变量Power distance，以及和原来自变量的交互项POS×Power distance， R-square增加了.02，并且显著。请问怎么在STATA中来计算R-square增量及检验其显著性？