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volatility is unobservable but predictable. it means risk in financial market. 金融市场里的波动性一直是资产定价、资产组合和风险管理的中心话题。正如T.G. Andersen, T. Bollerslev等人所言：“financial market voaltility is central to the theroy and practice of asset pricing, asset allocation, and risk management.”

我把我写学位论文时读的一些参考论文贴于此，希望感兴趣的同学可以分享，很有意思的：〉具体内容就不多介绍了，看吧：〉

基础知识预备：先读读J. Hull 的“options, futures and other derivatives”有关章节，以及金融数学的相关知识，如：随机过程...

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Intra-daily information of range-based volatility for MEM-GARCH

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Intra-Day Features of Realized Volatility Evidence from an Emerging Market

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estimate variances from high, low and closing prices

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关于波动性volatility的一系列论文：〉

Processes of normal inverse Gaussian type

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关键词：Volatility 系列论文 Vol LAT ATI 论文 Volatility 波动性

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Empirical properties of asset returns

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Measuring volatility with the realized range

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Realized Range-Based Estimation of Integrated Variance

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Estimating and Testing Stochastic Volatility Models using Realized measures

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Temporal aggregation of volatility models

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Realized Volatility and Correlation

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Nonlinear Features of Realized FX Volatility

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Return-based and range-based (co)variance estimation – with an application to foreign exchange markets

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Extreme Distribution of Realized and Range-based Risk Measures

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Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower variation

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Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.

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Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.

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Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps

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Realized Stock Volatility

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Exchange Rate Returns Standardized by Realized Volatility are (Nearly) Gaussian

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Asymptotic Theory for Range-Based Estimation of Quadratic Variation of Discontinuous Semimartingales

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CORRECTING THE ERRORS VOLATILITY FORECAST EVALUATION USING HIGH-FREQUENCY DATA AND REALIZED VOLATILITIES

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ESTIMATING QUADRATIC VARIATION USING REALIZED VARIANCE

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