协整后无法建立误差修正模型，求指教

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初学计量经济学，遇到了一个问题，希望高人指教！
两个变量都是一阶单整，于是我建立了协整模型LNHCS = -0.814 + 0.816*LNHCS(-1) + 0.227*LNGDP(-1)所有系数都通过了检验。R-SQUARE=0.99 DW=1.60，于是我又建立的误差修正模型，可是结果如下：Dependent Variable: D(LNHCS)   
  
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(LNGDP) -0.253543 0.226852 -1.117659 0.2726
C 0.121534 0.019877 6.114183 0.0000
ECM(-1) -0.163274 0.083390 -1.957957 0.0596
   
R-squared 0.172304     Mean dependent var  0.100180
Adjusted R-squared 0.117124     S.D. dependent var  0.034624
S.E. of regression 0.032533     Akaike info criterion  -3.926598
Sum squared resid 0.031752     Schwarz criterion  -3.790552
Log likelihood 67.78887     Hannan-Quinn criter.  -3.880823
F-statistic 3.122599     Durbin-Watson stat  1.581979
Prob(F-statistic) 0.058622   
D(LNGDP)没有通过检验，我加入滞后项后，提示NEAR SINGULAR METRIC.不知如何是好，求高人指教。

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关键词：误差修正模型 误差修正 求指教 coefficient regression 经济学 希望 模型 修正

协整模拟应该是同期序列吧，不应该有滞后项出现吧。供参考～～～

junxu0517 发表于 2013-3-20 21:53
协整模拟应该是同期序列吧，不应该有滞后项出现吧。供参考～～～

可是我的同时期数据协整DW=0.54，拟合度是0.99，然后我就加入了滞后项。结果同时期数据系数不显著了。而且我不加滞后项不考虑DW值直接做误差修正模型拟合度只有0.08，加入滞后项还是出现了那个near singular matrix的提示。希望您能帮我分析分析

没人回复，自己顶起来