楼主: ms_lemonjuice
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[CFA考试] CFA 问题, Z-spread 什么时候为零???大神素来呀 [推广有奖]

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ms_lemonjuice 发表于 2013-3-21 11:31:14 |AI写论文

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level 1,的一道题, the zero volatility spread will be zero for an on-the-run treasury bond, 这里就不懂了,zero spread 不是至少要treasury bond 和risky bond 两个债券,在每期贴现率上加一个相同的数字使得两个yield curve 相同吗?这一个treasury bond 怎么就为零了呢??小弟给跪了,求大神赐教啊·····
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奢侈的我 发表于 2013-3-21 11:34:23

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jessicagyh 发表于 2013-3-25 01:26:21
Z Spread 是加在Treasury curve 上的所以on the run treasury 的话就不需要加了,所以=0

板凳
chouccy 发表于 2013-3-27 18:51:08
tks,,,,,,,,,,,,,,,

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