VAR模型构建的问题

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原序列是非平稳的，二阶差分后才是平稳的，现在要构建VAR 模型，请问是在原序列基础上还是二阶差分后的基础上构建？希望得到你的帮助，谢谢。。。

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关键词：VAR模型 AR模型 模型构建 VaR 二阶差分 模型

二阶差分

风骚陈大炮 发表于 2013-3-23 02:52
二阶差分

我发现二阶差分后数据就发生了很大的变化，接下来的脉冲响应和方差分解效果都不好，这是怎么回事？？

暖暖夕阳 发表于 2013-3-23 10:55
我发现二阶差分后数据就发生了很大的变化，接下来的脉冲响应和方差分解效果都不好，这是怎么回事？？

改变元数据的表达形式，例如GDP由绝对值变成百分比率，再不行就只能调整模型或者增加样本吧，我也遇到过类似的情况，很棘手的说···

数据发QQ：39337322，帮你建一个，带解释

风骚陈大炮 发表于 2013-3-23 17:09
改变元数据的表达形式，例如GDP由绝对值变成百分比率，再不行就只能调整模型或者增加样本吧，我也遇到过类 ...

二阶差分后发现数据就趋于平缓，很多性质都不显著了。。。

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-23 18:09
数据发QQ：39337322，帮你建一个，带解释

嘿嘿，谢谢哦，不过我只要理论上的解释就好了，具体的操作我会的。。。

暖暖夕阳 发表于 2013-3-23 23:49
二阶差分后发现数据就趋于平缓，很多性质都不显著了。。。

是啊，不要用差分了，用他们的百分比变动率吧，这样效果更好，而且模型也比较容易通过检验

还有了解的可以帮助下吗？？

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 19:58
一般情况下，VAR是原数列的。如果是差分后的平稳数列，就不需要做什么协整、模型平稳等等检验了

这样严谨吗？VAR模型不是建立在平稳性序列基础之上的吗？