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[资料] 请教SVAR在Eviews上怎么实现   [推广有奖]

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ahgxg 发表于 2007-9-2 09:50:00 |AI写论文

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关键词:EVIEWS Eview Views SVAR view 同仁

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黄飞鸿 发表于2楼  查看完整内容

呵呵,这个问题以前曾经困扰过我一阵子,后来自己摸索出来了。我的毕业论文就有用到SVAR及脉冲分解。具体步骤如下 一、 建立VAR模型 二、 选择PROC选项下的Estimate Structural Factorization……选项 三、 在弹出的SVAR Option选项框中填入条件约束,图中示例为短期约束矩阵(1,2)为零,点击确定 四、 而后会出现SVAR的模型(此时非VAR,是SVAR),再点击Impulse,出现脉冲响应函数的对话框,进行选择 五、 最 ...
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本帖被以下文库推荐

沙发
黄飞鸿 发表于 2007-9-3 20:08:00

呵呵,这个问题以前曾经困扰过我一阵子,后来自己摸索出来了。我的毕业论文就有用到SVAR及脉冲分解。具体步骤如下

一、 建立VAR模型

二、 选择PROC选项下的Estimate Structural Factorization……选项

三、 在弹出的SVAR Option选项框中填入条件约束,图中示例为短期约束矩阵(12)为零,点击确定

四、 而后会出现SVAR的模型(此时非VAR,是SVAR),再点击Impulse,出现脉冲响应函数的对话框,进行选择

五、 最关键的步骤,在脉冲响应函数的选项中选择Impluse Definition 选项,再选择其中的Structural Decomposition 选项,点击确定,此时便会出现SVAR的脉冲响应函数。

当然,如果你不需要脉冲图,只要进行前三步操作,则SVAR模型就估算出来了

顺便附上过程图解

151039.rar (233.35 KB) 本附件包括:
  • SVAR图解1.bmp
  • SVAR图解2.bmp
  • SVAR图解3.bmp
  • SVAR图解4.bmp
  • SVAR图解5.bmp
  • 建立SVAR及脉冲详解.doc

[此贴子已经被作者于2007-9-3 23:03:25编辑过]

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藤椅
liugaohui 发表于 2007-9-4 11:35:00
谢谢大侠

板凳
liugaohui 发表于 2007-9-4 11:44:00

老大,我的问题能否捎带解决一下?

https://bbs.pinggu.org/thread-215928-1-1.html&page=3

报纸
黄飞鸿 发表于 2007-9-4 22:35:00

兄弟你的5个问题解答如下:

1,D(A1)中的D表示差分,比如说,Dy=Yt—Yt-1

2,A1(-1)表示序列A1的滞后一阶序列。比如,序列Yt={Y1,Y2,Y3,……Yn},则Y-1={Y0,Y1,……,Yt-1}

那么D(A1(-1))的意思就明了了。这样数据怎样怎样得到也明白了。其实在EVIEWS中输入赋值语句Y=X(-1),

这样你就会得到X(-1)的序列,放在序列Y里面。

3,EVIEWS提供的VAR模型就是a1,a2,a3滞后阶数表示的,模型里面的是a1(-1),a2(-1)就是啊,也就是

4,关于这个的详细介绍,易丹辉的那本EVIEWS 使用介绍中 对VAR和VEC介绍比较详细。

5,不用谢。有问题直接发我油箱。

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地板
liugaohui 发表于 2007-9-5 07:46:00
大侠就是不一样,谢谢

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ahgxg 发表于 2007-9-11 15:00:00

太谢谢了!

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hhuaxin 发表于 2007-10-26 13:24:00

我也想知道

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zhyong76 发表于 2008-4-5 16:38:00

谢谢大虾!我也一直都不明白,现在知道了。

我想在问一下,再估计svar时,由于svar本身是个联立方程组,在对结构参数设定为0,让其能够识别,然后在用fiml估计,结果是不是与之一致的?

10
qiushuiyiren923 发表于 2008-7-14 13:47:00

太好了

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