面板数据回归需要检验多重共线性么

学习了！！！

novice07 发表于 2010-5-31 10:53
很多英文文献是大样本，所以多重共线性问题一般并不严重。倒是小样本需要认真考虑这个问题。

谢谢分享

dzm0212 发表于 2010-5-31 22:36
一般来说，如果模型得出的系数和我们预想不太一样的时候，我们就应该讲共线性作为一个考虑的指标了。
不过 ...

谢谢分享

rictan 发表于 2013-10-28 22:22
现在数据量这么大，很难分清楚什么是大样本 什么是小样吧了？大家怎么看呢？

理论上的样本量与30的数量关系，实际上操作中样本量与100的数量关系。

确实有点头疼

受教了

hl6662006 发表于 2012-3-10 13:32
您好，面板模型中带入了5个解释变量，结果有三个不显著，此时是否需要做多重共线性检验

你好，我也遇到了类似的问题，请问你后来怎么处理的？

huyidao134 发表于 2013-10-29 10:05
古扎拉蒂和伍德里奇的书里面都有如上的观点。

不好意思，能请教您一下伍德里奇是导论那本书提到吗，具体是在哪个位置，本人找了很久没找到，谢谢您！

duidui1990 发表于 2015-8-11 00:25
不好意思，能请教您一下伍德里奇是导论那本书提到吗，具体是在哪个位置，本人找了很久没找到，谢谢您！

伍德里奇的导论里也没明说面板数据就不要做共线性检验，他觉得经济中变量之间存在相关关系很正常。在横截面数据部分，MLR3假定时他就说只要不是完全共线就行，P80。个人觉得，检验多重共线性的原因是怕回归系数的不一致或者有偏，但如果在回归全部符合MLR或TS假设，那么系数本身就是无偏或一致的，并不需要多重共线性假设，我觉得伍德里奇应该也是这个想法吧。