固定效应的FGLS估计怎么做？

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看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢，请大家指点一下！多谢！

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关键词：固定效应 FGLS 怎么做 固定效应模型 xtgls 模型

xtgls 并不考虑 fixed effects，如果考虑的话有两种方法：

1. 加入 N-1 个虚拟变量；

tab id, gen(dumid)

drop dumid1

xtgls y x dumid*, p(h) corr(ar1)

2. 先采用 xtdata 命令去除个体效果，再采用 xtgls 命令进行估计；

preserve

xtdata y x , fe clear

xtgls y x, p(h) corr(ar1)

restore

推荐采用后者，因为当 N 较大时，前者的输出结果管理起来比较繁琐。

=============最合适的处理方法：xtscc 命令============

事实上，无论是 xtgls, 还是 xtpcse 命令都没有考虑个体效果，他们对截面异质性的处理都是通过 OLS 估计得到的残差进行了，也就是采用OLS估计的残差估得稳健型方差-协方差矩阵。更为重要的是，这两个命令事实上更适合大T小N型面板数据，对于分析上市公司的同志而言，并不适用。

stata journal 2007, vol7-3, pp.281-312 文中介绍的 xtscc 命令可以得到FE模型的稳健型标准误。

[此贴子已经被作者于2007-9-22 18:08:01编辑过]

非常清楚，多谢arlionn！

如果个体之间相关这样处理是不行的，arlionn

只考虑了异方差

那请教luxullxx该怎做，我的面板数据适合固定效应，不存在异方差，只有自相关，该怎么估计？如果异方差和自相关都存在又该怎估计？也请大家指教，我正在做论文，急呀！在线等！

以下是引用luxullxx在2007-9-4 15:43:00的发言：

如果个体之间相关这样处理是不行的，arlionn

只考虑了异方差

我的目的是举例说明如何在使用xtgls命令时去除个体效果，所以如果同时存在个体相关或组内序列相关，可以附加另外两个选项。

至于楼上的问题，可以采用 xtregar 命令进行估计。

请问楼上各位大大，我的面板数据适合固定效应，不存在自相关，只有异方差，该怎么估计？如果异方差和自相关都存在又该怎估计？也请大家帮帮忙，我也正在做论文，急呀！在线等！多谢多谢啦！！！

是不是可以如arlionn那样:

先采用 xtdata 命令去除个体效果，再采用 xtgls 命令进行估计；

xtdata y x , fe

xtgls y x, p(c) 或xtgls y x, p(h) corr(ar1)

以下是引用bbs0805在2007-9-21 16:04:00的发言：

是不是可以如arlionn那样:

先采用 xtdata 命令去除个体效果，再采用 xtgls 命令进行估计；

xtdata y x , fe

xtgls y x, p(c) 或xtgls y x, p(h) corr(ar1)

我在二楼的帖子已经更新，请查看

我也刚看到，谢谢arlionn的解答！