ARCH检验后出现这样的结果，到底是有没有ARCH效应啊，好头疼

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Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        0.000210        2.60E-05        8.060470        0.0000
RESID^2(-1)        0.020548        0.030450        0.674806        0.4999
RESID^2(-2)        0.148499        0.030049        4.941840        0.0000
RESID^2(-3)        0.190770        0.030395        6.276472        0.0000
                               
R-squared        0.064098            Mean dependent var                0.000329
Adjusted R-squared        0.061396            S.D. dependent var                0.000691
S.E. of regression        0.000670            Akaike info criterion                -11.77602
Sum squared resid        0.000466            Schwarz criterion                -11.75704
Log likelihood        6145.196            Hannan-Quinn criter.                -11.76882
F-statistic        23.71983            Durbin-Watson stat                1.993975
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

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关键词：ARCH效应 ARCH ARC RCH 有没有 Error

要看arch lm test输出图表的上半部分，不是你的那部分....看F、P等值的大小，如果P值趋近于0，说明存在arch效应

追问：存在ARCH效应下一步又应该怎样？是有ＡＲＣＨ好还是没ＡＲＣＨ好啊？滞后阶怎么选择呢？

如果存在arch效应就建立garch模型，建立GARCH模型一般是先从最小的阶数开始，比如说GARCH（1，1）模型，如果残差为白噪声，就可以了，否则可以继续加阶数，知道残差为白噪声