请教stata中的chow检验问题

蓝色 发表于 2013-4-5 01:16
chow 命令是很早的命令了，只能适合stata7，还会有错误。
但实质还是F检验

趁斑竹在，再请教一个问题。
我在看一篇文献，它里面这样说：
Systematic tradeoffs will exhibit the properties of either trend or drift, as well as possibly other temporal regularity identified by autocorrelation.   
Autocorrelation in such processes is often interpreted as memory.  
Trends indicate that an obvious long -term trade -off where one category has gained at the other’s expense has occurred.  
Drift, on the other hand indicates that while extended periods where one category benefited relative to the other have occurred, the system does eventually return to some equilibrium level.

他将时间序列Y(t)的特征（nature of Y(t)）分为drift和trend。
第一个trend，我将其理解为2个变量之间具有某种长期均衡关系。
但是drift他这里的解释是什么意思呀？是说短期内可能发生在这种交替关系，但是系统会纠正这种短期偏离，使得回归均衡水平吗？
如果从图形来看，时间序列数据具有漂移特征，到底是什么样的呢？

请问，面板数据能否用chow断点检验，按照你先前的方法，解释变量要和每个时间虚拟变量乘积，还是只要一个核心解释变量乘就可以了？你提问的那个问题解决了吗？

shihui1505 发表于 2013-4-8 21:46
谢谢！
我刚才试了下h chowreg，果然是可以的。

楼主这是怎么解决的啊？

shihui1505 发表于 2013-4-8 21:46
谢谢！
我刚才试了下h chowreg，果然是可以的。

求问，楼主，我用的stata12，我软件里面找不到，chow，也没余chowreg，我help了之后，也是没有发现，这是什么原因？

军少 发表于 2013-11-13 11:03
求问，楼主，我用的stata12，我软件里面找不到，chow，也没余chowreg，我help了之后，也是没有发现，这是 ...

+ Syntax +-----------------------------------------------------------

  chowreg depvar indepvars [if] [in] [weight] , dum(#) [ type(#) noconstant
    vce(vcetype)]

    ----+ Options +----------------------------------------------------------

    type(1, 2, 3)     Functional Form Dummy Variables Type

        (1) Y = X + D0
        (2) Y = X + DX
        (3) Y = X + D0 + DX
        where:
        D0 = Dummy variable (0,1), takes (0) in first period, and (1) in second
>  period.
        DX = Cross product of each Xi times in D0
+ Examples +---------------------------------------------------------

         clear all

        sysuse chowreg.dta , clear

        db chowreg

        chowreg y x1 x2 , dum(9) type(1)
        chowreg y x1 x2 , dum(9) type(2)
        chowreg y x1 x2 , dum(9) type(3)


    dum(#)            Number of First Period Observations

    noconstant        Exclude Constant Term

军少 发表于 2013-11-13 11:03
求问，楼主，我用的stata12，我软件里面找不到，chow，也没余chowreg，我help了之后，也是没有发现，这是 ...

我的是stata11都找得到，没有的话就安装一下这几个命令嘛。很久没用stata了，是不是直接用findit命令找到然后安装？

shihui1505 发表于 2014-5-16 16:14
我的是stata11都找得到，没有的话就安装一下这几个命令嘛。很久没用stata了，是不是直接用findit命令找到 ...

谢谢回复，这个问题已经解决咯。

谢谢，要好好看看了，现在正要用

很好啊
一般都是用t test
这个貌似方便很多

help suest

看


Example 2: Do coefficients vary between groups? ("Chow test")

    . webuse income
    . regress inc edu exp if male
    . estimates store Male

    . regress inc edu exp if !male
    . estimates store Female

    . suest Male Female
    . test [Male_mean = Female_mean]