[求助]如何计算权证隐含波动率？

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请高人指点，如何用matlab或者其他软件计算权证的隐含波动率

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关键词：波动率 MATLAB matla atlab 请高人指点 权证 隐含

有谁知道吗？我也很想知道啊

我也不会算阿，写论文估计要用，急

来信讨论 caonemy@yahoo.com.cn,我在论文中处理过，外国人也那么处理的

我知道STATA里面要编程的，好像还比较麻烦，Matlab里好像比较简单，两步法那一快据说一个数学命令就可以解决

Matlab中计算隐含波动率的函数为：

Volatility = blsimpv(股票价格S, 执行价K, 无风险利率R, 到期时间T, 期权价格C, 最大迭代次数M, 红利率Q, 收敛精度)

如： blsimpv(100,95,0.075,0.25,10) 得到一个隐含波动率V=0.31。

多谢LS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。比如某股票收盘价是3.78元，认股权证的价格为0.87元，行权价为3.73元，存续期为9个月(0.75年)，无风险收益率取值一年期活期存款利率(税后)1.8%，将以上参数带入Black-Scholes模型就可以反推出其隐含波动率为72.6%，是其历史波动率的两倍左右。

据德邦证券金融工程师吴谦介绍，历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度，权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。一般来说，权证的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡，投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。