关于LM检验

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请问这个LM检验是不是检验改时间序列的自相关，同时这个分析结果说明该序列存在自相关吗？该怎么看，若存在该怎么办啊？非常感谢！！！！！

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                                
                                
F-statistic        5.019609            Prob. F(2,5)                0.063733
Obs*R-squared        6.675359            Prob. Chi-Square(2)                0.035519
                                
                                
Test Equation:                                
Dependent Variable: RESID                                
Method: Least Squares                                
Date: 03/31/13   Time: 17:44                                
Sample: 2001 2010                                
Included observations: 10                                
Presample missing value lagged residuals set to zero.                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
X2        3.925954        14.60804        0.268753        0.7989
X4        -2.328228        11.46937        -0.202995        0.8471
C        -9.989761        28.99657        -0.344515        0.7445
RESID(-1)        -0.467125        0.291385        -1.603122        0.1698
RESID(-2)        -0.866513        0.288233        -3.006296        0.0299
                                
R-squared        0.667536            Mean dependent var                0.000000
Adjusted R-squared        0.401565            S.D. dependent var                9.690533
S.E. of regression        7.496461            Akaike info criterion                7.173592
Sum squared resid        280.9846            Schwarz criterion                7.324885
Log likelihood        -30.86796            F-statistic                2.509805
Durbin-Watson stat        1.882178            Prob(F-statistic)                0.170092
                                

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关键词：lm检验 observations correlation coefficient observation 检验 怎么办

LM检验的原假设是不存在序列相关，你这个P值是0.03551，所以拒绝原假设，从你的结果可以看出，你选择的是滞后二期。综上，存在二阶序列相关。

crystal8832 发表于 2013-3-31 18:12
LM检验的原假设是不存在序列相关，你这个P值是0.03551，所以拒绝原假设，从你的结果可以看出，你选择的是滞 ...

谢谢，我想问一下，P值多大事接受原假设，多大是拒绝原假设啊？

tofu127 发表于 2013-3-31 18:30
谢谢，我想问一下，P值多大事接受原假设，多大是拒绝原假设啊？

看来你对概率统计知道的很少呀~ 一般我们对置信区间的设置分为三种，99% 95%和 90%，一般都是采取95%，也就是以0.05作为标准，小于0.05拒绝原假设，大于0.05接受原假设。当然，如果你要求的严格，就用0.01作为标准，小于0.01拒绝，同理，90%也是这样。

crystal8832 发表于 2013-3-31 18:47
看来你对概率统计知道的很少呀~ 一般我们对置信区间的设置分为三种，99% 95%和 90%，一般都是采取95%，也 ...

嘿嘿，非常感谢，我也是为了毕业论文，现学现用的~