在谬误回归问题中,y和x都是I(1),且无因果关系,但用x对y做回归,系数显著。这是书本的经典陈述,但是没有说明问题所在,问题到底出在哪里呢?
如果x和残差项不相关,即使残差项呈自相关,回归系数仍是一致的,虽然基于OLS方法计算的标准差不再正确。那么,谬误回归问题不出在估计上,而在于,计量方法仅能解决相关问题,不能识别因果关系。如果能够借助经济学理论先验地确认变量间因果关系,问题不就解决了?
浅见如上,欢迎大家批评指正。
楼主: qinhanqing
|
6727
1
[学科前沿] 谬误回归的问题到底出在哪里_谬误回归问题(Spurious+Regression+Problem) |
博士生 13%
-
|
本帖被以下文库推荐
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明