楼主: huangky1010
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huangky1010 发表于 2013-4-1 10:51:37 |AI写论文

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方差-界限的非模型（model-free）估计量模型.doc

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概率预测的精度指标=Brier（1950）的二次概率得分模型.doc

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股票价格的Gordon（1962）模型.doc

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固定交易成本的私有信息模型.doc

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横截面——时间序列模型.doc

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基于过去股票价格所包含信息的综合检验可预测性模型.doc

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Pagan和Schwert（1990）的对数损失函数Pagan和Schwert（1990）的对数损失函数.doc

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p阶ARCH模型.doc

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Sentana（1991）的QGARCH模型.doc

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Theil（1961）的U统计量.doc

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Titman和Wessels（TW）有测量误差的指示变量模型.doc

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Zakoian（1994）提出的TGARCH模型.doc

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Marsh和Merton（1986）的合理股票价格计算公式.doc

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Maddala和Nimalendran[MN]（1995）的平行数据（panel data）模型.doc

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Jegadeesh（1991）提供了长期收益率可预测性的估计量模型.doc

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Geweke和Zhou因子模型.doc

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Fama和French（1988）检验收益可预测性模型.doc

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Fama和French（1988）股票价格模型.doc

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Conrad和Kaul对实际收益率的检验模型.doc

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CAPM的横截面检验模型.doc

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Black-Scholes期权价格在风险中性分布下的期望值.doc

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Acharya（1993a）的事件模型.doc

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沙发
wangyantaoking(未真实交易用户) 发表于 2013-4-1 10:58:15
楼主再发个打包的吧。这样下载太麻烦了！价格可以贵些！
藤椅
风骚陈大炮(真实交易用户) 在职认证  发表于 2013-4-1 11:05:24
感觉好XXX啊，还以为是一篇文章，有实证过程的，原来还真的就一个数学模型···没有实证···这些随便百度一下都···
踏上金融工程师之路......

板凳
feitian317(真实交易用户) 发表于 2013-4-1 11:16:32
我晕  强烈要求楼主打包上传！可以贵一点都行...
报纸
pengzhenjiang(真实交易用户) 在职认证  发表于 2013-4-1 16:44:46
建议打包
地板
huangky1010(未真实交易用户) 发表于 2013-4-1 21:16:01
大家要打包就打包吧，本人小菜鸟一个，图书馆试用数据库的资料，就半个月试用期。就定俩币吧，一个一个文件点也好累的，模型截图在下面，还有一些，我接着点去

实证模型1.zip

582.64 KB

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本附件包括：

  • 20086181012785.doc
  • 20086181040348.doc
  • 20086181149207.doc
  • Affleck-Graves和McDonald的对角检验.doc
  • Breidt、Crato和de lima（1993）以及Harvey（1993）的SV模型.doc
  • CAPM的无条件形式的样本正交性条件的向量.doc
  • CAPM的无条件形式的随机贴现因子.doc
  • CAPM的随机贴现因子表示模型.doc
  • CIR模型中期限结构的解析解.doc
  • Chen和Scott（1992）对即期利率的双因子假定模型.doc
  • Christensen（1992）的定价模型.doc
  • Constantinides（1992）对价格水平不固定情况下的贴现债券价格期限结构的衍生模型.doc
  • Duffie和Kan（1993）的期限结构多因子模型.doc
  • Epstein & Zin （1989）递归偏好模型.doc
  • GARCH因子模型.doc
  • GMM估计量θ(^)T.doc
  • GMM估计量的极限分布.doc
  • GMM最终的最小渐进方差.doc
  • GMM过度识别检验统计量.doc
  • Gallant和Tauchen的半参数（SNP）模型.doc
  • Harvey& ephard（1993）的可行的GLS估计量的结构公式.doc
  • Hentschel（1994）的GARCH模型的Box-Cox变换.doc
  • MIMIC模型.doc
  • Parzen权重的加权函数.doc
  • SARV类模型.doc
  • SARV类模型扩展.doc
  • delta-sigma套期保值策略模型.doc
  • 买权（看涨期权）的价格形式模型.doc
  • 价格水平固定条件下的贴现债券价格期限结构.doc
  • 修正的Bartlett权重函数.doc
  • 具有随机波动率的简单回归模型.doc
  • 加入期望收益关系的多因子模型.doc
  • 单一资产收益模型.doc
  • 变量线性GARCH（p,q）模型.doc
  • 古典矩法估计量的计算模型.doc
  • 在条件定价框架下，不同形式构建对条件CAPM的检验模型.doc
  • 基本Beta和期望收益的回归模型.doc
  • 外汇市场长期可预测性检验模型.doc
  • 多Beta模型的线性条件beta.doc
  • 多样化残差模型和大横截面下的估计模型.doc
  • 定价模型一般形式.doc
  • 常数条件beta系数的约束模型.doc
  • 常数条件期望假设模型.doc
  • 常数条件风险回报率Harvey检验多β定价关系的模型.doc
  • 常数条件风险回报率下，条件定价模型的误差向量模型.doc
  • 支出效应.doc
  • 料名称 Shanken（1985）提出的Q MLE表达式.doc
  • 方差-界限检验的股票价格公式.doc
  • 无条件的双因子模型.doc
  • 条件beta的决定因素模型.doc
  • 条件beta系数矩阵分块模型.doc
  • 条件资产定价模型.doc
  • 条件资本资产定价模型.doc
  • 根据偏微分方程定价的期限结构.doc
  • 由预期理论预测的债券价格模型.doc
  • 瞬时波动率的假设模型.doc
  • 离散时间SV模型.doc
  • 称 代表性消费者的跨时期边际替代率.doc
  • 简单定义GMM估计量θ(^)T.doc
  • 线性条件协方差比率潜变量系统.doc
  • 线性状态空间形式模型.doc
  • 资产价格.doc
  • 边际效应.doc
  • 连续时间Hull和White的期权定价公式.doc
  • 风险中性概率.doc

7楼
huangky1010(未真实交易用户) 发表于 2013-4-1 21:17:44
最开始上传的没在上面打包的里面，还有几页，我接着点下载去

4.png (35.15 KB)

4.png

3.png (36.56 KB)

3.png

2.jpg (262.55 KB)

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8楼
sspringg(未真实交易用户) 发表于 2013-4-7 17:45:11
要是免费就好了
9楼
zzx3722229(未真实交易用户) 发表于 2013-4-7 17:58:00
太好了，可惜没有那么多论坛币
10楼
zzx3722229(未真实交易用户) 发表于 2013-4-7 17:58:48
支持8楼的观点，应该免费吧。
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